🔥虚無との戦い

🎴CeFi-CeFi Arb

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CEX間アビトラまとめ.

🎴Crypto Bridge Arb

単純送金型アビトラ戦略.

基本戦略. 取引所間の価格差がある時に, 安い方で買い, 高い方に送金して売る.

普段は危険なので, 大きな価格差がある場合のみ有効.

🎴ブリッジアービトラージ

Basic

ref. 仮想通貨の裁定取引bot作って、稼げるかやってみた - Qiita

  1. 仮想通貨取引所にアービトラージで使用する日本円と仮想通貨を置いておく
  2. 仮想通貨取引所毎の価格差を見つける
  3. 仮想通貨取引所Aでコインを購入する
  4. 仮想通貨取引所Bでコインを売却する
  5. AからBへ購入したコインを送金する
  6. Bから銀行へ日本円を出金する
  7. 銀行からAへ日本円を入金する

以下の3つを考慮する必要あり.

  • 売買手数料。取引所はユーザ同士が交換。販売所は手数料が高い.
  • 送金手数料が安い仮想通貨で売買する.
  • 送金時間があまりかからない仮想通貨で売買する.

送金手数料が高く時間もかかるため、リバランスする方法もある. 送金の判断と実行は手動で行う方法もある.

Bが高くなりAが安くなったら1,2の逆を実行.

実際はパラメータでしきい値を決めつつ2の戦略を同時に試す必要あり.

Risks

  • 送金している間に相場変動によってマイナスになる.
  • 送金手数料が高い.

🎴Crypto Basis Arb

価格縮小型アビトラ戦略. ベーシスアービトラージ.

🎴単純送金型アビトラ戦略における送金部分の改良.

送金はせずに乖離が縮小するのをひたすら待ってから決済.

🎴ベーシス取引

リスク

価格差が開いたときに両建てをするが, その後価格の縮小に時間がかかるので待たないといけない. その間は資金が拘束されていることになる.

🎴クリプト現先アビトラ

クリプト現先アビトラ. Crypto Spot-Future Arbitrage. クリプトにおける🎴現物先物アービトラージ, 現物市場と先物市場のアービトラージ.

📊デリバティブ乖離率を利用した🗃クリプトトレード戦略.

相場が上がるには, 現物と先物の両方が上がる必要がある. 現物と先物のバランスが崩れる時, それは🔖仮想通貨市場エッジとなる.

  • 現物/先物両方が買われている.
  • 現物は買われているけど無期限は売られている.
  • 現物は買われているけど無期限は特別買われていない.
  • 現物は特別買われていないけど無期限は買われている.

同じ銘柄の現物-先物の価格差

たとえばBTCを現物ロングでホールドして, BTC限月先物ショートしておくと, 先物の期限日にロングをクローズすることで(ショートは勝手にクローズ), 現物と先物の乖離分の利益を得ることができる.

国内取引所で現物ロングホールドしつつ, 海外取引所で限月先物ショートをすると, デルタニュートラルなポジションを構築しつつ, 期限日になると報酬を得ることができる.

🎴現物先物の乖離率の歪み取り

📊デリバティブ乖離率が通常よりも大きくなりすぎということは, 通常でない=市場の歪みであるため, 将来の縮小を予測して両建てをすると, 現物と先物の乖離が縮小したタイミングで差額が利益となる.

t5. あたりからの動画がわかりやすい.

定期的に先物価格が現物価格よりも上ブレしている. この上ブレの瞬間に先物ショート, 現物ロングをすると価格差が消えたときに差額が利益になる(先物+40万/現物-30万).

金も時間も手に入る最強の職業。投資で生計を立てるプロトレーダーの生活がやばすぎる… - YouTube

Refs

🎴国内CEX-海外CEXアビトラ

国内取引所は流動性がひくく、だからこそ狙い目？

🔦CEX間アビトラはは少なくとも0.4%の乖離がないと厳しい

  • taker取引手数料 x 2
  • 為替ヘッジコスト(ドル円の変動).
  • 執行時レートの変動コスト.

ref. 5月の損益と再現性のあるアビトラで5000円を1億円にした話｜QASH_NFT

Refs

🇯🇵国内CEX-国内CEXアビトラ

定期メンテ窓埋め戦略

  • GMOコイン: 毎週土曜9:00-11:00

🎴CeFi-Triangular Arb

クリプトにおける🎴三角アービトラージ. CeFi Triangular Arbitrage.

BinanceやBybitなど、ひとつの取引所でたくさんのマーケットがある場合、単一の取引所で三角裁定は可能.

Examples

たとえば3つのAssetの場合, 2つのパターンがある.

  • BUY-BUY-SELl
    • BTCUSDT(buy)->ETCBTC(buy)->ETHUSDT(sell)
  • BUY-SELL-SELl
    • ETHUSDT(buy)->ETHBTC(sell)->BTCUSDT(sell)

Refs

binance

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