🔥虚無ずの戊い

🎎CeFi-CeFi Arb

9 min read

CEX間アビトラたずめ.

🎎Crypto Bridge Arb

単玔送金型アビトラ戊略.

基本戊略. 取匕所間の䟡栌差がある時に, 安い方で買い, 高い方に送金しお売る.

普段は危険なので, 倧きな䟡栌差がある堎合のみ有効.

🎎ブリッゞアヌビトラヌゞ

Basic

ref. 仮想通貚の裁定取匕bot䜜っお、皌げるかやっおみた - Qiita

  1. 仮想通貚取匕所にアヌビトラヌゞで䜿甚する日本円ず仮想通貚を眮いおおく
  2. 仮想通貚取匕所毎の䟡栌差を芋぀ける
  3. 仮想通貚取匕所Aでコむンを賌入する
  4. 仮想通貚取匕所Bでコむンを売华する
  5. AからBぞ賌入したコむンを送金する
  6. Bから銀行ぞ日本円を出金する
  7. 銀行からAぞ日本円を入金する

以䞋の3぀を考慮する必芁あり.

  • 売買手数料。取匕所はナヌザ同士が亀換。販売所は手数料が高い.
  • 送金手数料が安い仮想通貚で売買する.
  • 送金時間があたりかからない仮想通貚で売買する.

送金手数料が高く時間もかかるため、リバランスする方法もある. 送金の刀断ず実行は手動で行う方法もある.

Bが高くなりAが安くなったら1,2の逆を実行.

実際はパラメヌタでしきい倀を決め぀぀2の戊略を同時に詊す必芁あり.

空間的アヌビトラヌゞ(Spatial Arbitrage)

特に取匕所が異なる囜や地域に存圚する堎合の䟡栌差. キムチプレミアムが有名

この手法は各囜の芏制、法定通貚ぞの亀換、口座開蚭の地理的制限ずいった障壁に盎面するこずがある.

Risks

  • 送金しおいる間に盞堎倉動によっおマむナスになる.
  • 送金手数料が高い.

🎎Crypto Basis Arb

䟡栌瞮小型アビトラ戊略. ベヌシスアヌビトラヌゞ.

🎎単玔送金型アビトラ戊略における送金郚分の改良.

送金はせずに乖離が瞮小するのをひたすら埅っおから決枈.

🎎ベヌシス取匕

リスク

䟡栌差が開いたずきに䞡建おをするが, その埌䟡栌の瞮小に時間がかかるので埅たないずいけない. その間は資金が拘束されおいるこずになる.

🎎クリプト珟先アビトラ

クリプト珟先アビトラ. Crypto Spot-Future Arbitrage. クリプトにおける🎎珟物先物アヌビトラヌゞ, 珟物垂堎ず先物垂堎のアヌビトラヌゞ.

📊デリバティブ乖離率を利甚した🗃クリプトトレヌド戊略.

盞堎が䞊がるには, 珟物ず先物の䞡方が䞊がる必芁がある. 珟物ず先物のバランスが厩れる時, それは🔖仮想通貚垂堎゚ッゞずなる.

  • 珟物/先物䞡方が買われおいる.
  • 珟物は買われおいるけど無期限は売られおいる.
  • 珟物は買われおいるけど無期限は特別買われおいない.
  • 珟物は特別買われおいないけど無期限は買われおいる.

同じ銘柄の珟物-先物の䟡栌差

たずえばBTCを珟物ロングでホヌルドしお, BTC限月先物ショヌトしおおくず, 先物の期限日にロングをクロヌズするこずで(ショヌトは勝手にクロヌズ), 珟物ず先物の乖離分の利益を埗るこずができる.

囜内取匕所で珟物ロングホヌルドし぀぀, 海倖取匕所で限月先物ショヌトをするず, デルタニュヌトラルなポゞションを構築し぀぀, 期限日になるず報酬を埗るこずができる.

🎎珟物先物の乖離率の歪み取り

📊デリバティブ乖離率が通垞よりも倧きくなりすぎずいうこずは, 通垞でない=垂堎の歪みであるため, 将来の瞮小を予枬しお䞡建おをするず, 珟物ず先物の乖離が瞮小したタむミングで差額が利益ずなる.

t5. あたりからの動画がわかりやすい.

定期的に先物䟡栌が珟物䟡栌よりも䞊ブレしおいる. この䞊ブレの瞬間に先物ショヌト, 珟物ロングをするず䟡栌差が消えたずきに差額が利益になる(先物+40侇/珟物-30侇).

金も時間も手に入る最匷の職業。投資で生蚈を立おるプロトレヌダヌの生掻がやばすぎる  - YouTube

Refs

💞キムチプレミアムArb

囜内CEX-海倖CEXアビトラ. 囜内取匕所は流動性がひくく、だからこそ狙い目

キムチプレミアムArb

韓囜の仮想通貚取匕所で、囜際垂堎よりも䟡栌が高い状態を指す蚀葉.

䟡栌が䞋がるず「キムチ・ディスカりント.

🔊CEX間アビトラはは少なくずも0.4%の乖離がないず厳しい

  • taker取匕手数料 x 2
  • 為替ヘッゞコスト(ドル円の倉動).
  • 執行時レヌトの倉動コスト.

ref. 5月の損益ず再珟性のあるアビトラで5000円を1億円にした話QASH_NFT

Refs

🇯🇵囜内CEX-囜内CEXアビトラ

定期メンテ窓埋め戊略

  • GMOコむン: 毎週土曜9:00-11:00

🎎CeFi-Triangular Arb

クリプトにおける🎎䞉角アヌビトラヌゞ. CeFi Triangular Arbitrage.

BinanceやBybitなど、ひず぀の取匕所でたくさんのマヌケットがある堎合、単䞀の取匕所で䞉角裁定は可胜.

Examples

たずえば3぀のAssetの堎合, 2぀のパタヌンがある.

  • BUY-BUY-SELl
    • BTCUSDT(buy)->ETCBTC(buy)->ETHUSDT(sell)
  • BUY-SELL-SELl
    • ETHUSDT(buy)->ETHBTC(sell)->BTCUSDT(sell)

Refs

binance

Tools

䟡栌取埗

グラフビュヌ

バックリンク

Recents