🤖システムトレード

システムトレードまとめ

システムトレードとは, 投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行う方法を指す和製英語.

一定の売買ルールは📝アルゴリズム取引, ストラテジという. このメモでは, リスク管理やシミュレーションも含めた話題を扱う.

裁量トレードの対概念としてのシステムトレードは📝テクニカル分析を元にしてルールをもとに手動売買するような場合も含む概念として使われているが, 一般的にはコンピュータによる自動売買.

アルゴリズム取引, 自動売買と同じような意味で使われていることもおおいのでネットで情報を漁るときは見極めが必要. しかし結局シストレにしろ自動売買にしろテクニカル指標を元に云々という話で似ている.

システムトレードジャンル

• 📝株システムトレード
• 📝FXシステムトレード
• 📝仮想通貨bot

システムトレードプロセス

• 📝バックテスト
• 📝フォワードテスト

📍トレードストラテジをどう評価するか?

• ストラテジの結果をどう評価するか?
  • バックテスト
  • フォワードテスト
• ストラテジの収益性をどう予測するか?

主な評価指標

• 勝率
• プロフィットファクター
• シャープレシオ
• ペイオフレシオ
• リターン
  • 期待値
  • 標準偏差
• トレード数

References

• シストレのススメ第2回　ストラテジーへの要件｜UKI｜note

References

• システムトレード - Wikipedia

💻note: シストレのススメ - UKI(2018)

UKIさんのnote連載でのシステムトレードの基本手順. 熟読した.

• シストレのススメ第1回　運用目標｜UKI｜note
• シストレのススメ第2回　ストラテジーへの要件｜UKI｜note
• シストレのススメ第3回　ストラテジーの設計方針｜UKI｜note
• シストレのススメ第4回　期待値の阻害要因｜UKI｜note: コストについて.
• シストレのススメ第5回　トレード数の稼ぎ方と留意点｜UKI｜note
• シストレのススメ第6回　トレードする市場を選定する｜UKI｜note

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基礎を応用したトレード戦略の解説.

• 統計的に有意な投資指標を採用する
• 期待値の阻害要因を徹底的に排除する
• トレード数を極限まで大きくする

2週間で利回り4000%超を達成したトレーディングbot構築の考え方｜UKI｜note

投資指標の持つ統計的有意性をベースとし、大数の法則によって獲得利益を安定させるとともに複利効果を活用する、まさしく王道の考え方となります。

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• UKIさんのシストレのすすめを正座して読んで手を動かしてみる #1
• UKIさんのシストレのすすめを正座して読んで手を動かしてみる #2
• UKIさんのシストレのすすめを正座して読んで手を動かしてみる #3

💻note: 仮想通貨で始めるシステマチック・トレード - Hoheto

Hohetoさんのnote連載でのシステムトレードの基本手順.

• 序章 仮想通貨で始めるシステマチック・トレード｜Hoheto (仮想通貨botter)｜note
• 第一章 仮想通貨による運用手法の現状｜Hoheto (仮想通貨botter)｜note
• 第二章 システムトレードの基礎知識｜Hoheto (仮想通貨botter)｜note(Basic★).
• 第三章 日足のトレードで資産2倍を目指す（理論編）｜Hoheto (仮想通貨botter)｜note
• 第四章 日足のトレードで資産2倍を目指す（実践編）｜Hoheto (仮想通貨botter)｜note

📜ドローダウンに立ち向かうためにまずしなければならないのは「覚悟」です - Hoheto

ドローダウンは避けられず, 従ってこれを受け入れるメンタルを持つ. Hoheto

実際に運用をすると、必ずドローダウンがやってきます。

ドローダウンに立ち向かうために、まずしなければならないのは「覚悟」です。「トレードで運用する資金は、ゼロになる可能性がある」と強く強く認識しておきましょう。

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