🔥虚無との戦い

🤖システムトレード

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システムトレードまとめ

システムトレードとは, 投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行う方法を指す和製英語.

一定の売買ルールは📝アルゴリズム取引, ストラテジという. このメモでは, リスク管理やシミュレーションも含めた話題を扱う.

裁量トレードの対概念としてのシステムトレードは📝テクニカル分析を元にしてルールをもとに手動売買するような場合も含む概念として使われているが, 一般的にはコンピュータによる自動売買.

アルゴリズム取引, 自動売買と同じような意味で使われていることもおおいのでネットで情報を漁るときは見極めが必要. しかし結局シストレにしろ自動売買にしろテクニカル指標を元に云々という話で似ている.

システムトレードジャンル

システムトレードプロセス

📍トレードストラテジをどう評価するか?

  • ストラテジの結果をどう評価するか?
    • バックテスト
    • フォワードテスト
  • ストラテジの収益性をどう予測するか?

主な評価指標

  • 勝率
  • プロフィットファクター
  • シャープレシオ
  • ペイオフレシオ
  • リターン
    • 期待値
    • 標準偏差
  • トレード数

References

References

💻note: シストレのススメ - UKI(2018)

UKIさんのnote連載でのシステムトレードの基本手順. 熟読した.

基礎を応用したトレード戦略の解説.

  • 統計的に有意な投資指標を採用する
  • 期待値の阻害要因を徹底的に排除する
  • トレード数を極限まで大きくする

2週間で利回り4000%超を達成したトレーディングbot構築の考え方｜UKI｜note

投資指標の持つ統計的有意性をベースとし、大数の法則によって獲得利益を安定させるとともに複利効果を活用する、まさしく王道の考え方となります。

運用資金、目標利回り、許容リスクを決める

以下が妥当

  • 「10年以上の長期的な投資期間では5%～10%程度」
  • 「5年程度の短期的な投資期間では15%～30%程度」

💻note: 仮想通貨で始めるシステマチック・トレード - Hoheto

Hohetoさんのnote連載でのシステムトレードの基本手順.

📜ドローダウンに立ち向かうためにまずしなければならないのは「覚悟」です - Hoheto

ドローダウンは避けられず, 従ってこれを受け入れるメンタルを持つ. Hoheto

実際に運用をすると、必ずドローダウンがやってきます。

ドローダウンに立ち向かうために、まずしなければならないのは「覚悟」です。「トレードで運用する資金は、ゼロになる可能性がある」と強く強く認識しておきましょう。

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