📍ヒゲキャッチ全探索バックテストでエッジを見つけるには?

目的: ヒゲキャッチを試す銘柄を実際に動かす前に5つに絞り込む

ヒゲキャッチの📝ミスプライスは人間のおっちょこちょいなので, たしかにたまにある. この仮説は今の所まあまあ正しいだろう. この仮説を前提として, エッジを効率的にリサーチする方法を探究する.

Bybitの通貨ペアを広く調査してヒゲが取れるかどうかをバックテストで検証したい.

とりあえず, ヒゲキャッチを試す銘柄5つに絞り込む. あとは実運用で確認.

ヒゲキャッチのエッジはあまり大きくないかもしれない. わたしは成功体験を得たいので, たとえ１日数百円でもそれを確実に取れればそれは嬉しいのでコレに取り組む. これに取り組んだ結果のスキル習得も合わせて目指す.

仮説検証において重要なのは, 細部にこだわりすぎないこと. これは心の問題であり, メンタルハックも重点におく.

イシューアナリシス

• すぐ迷子になるので幹にそって作業する.
• 全体を見る, つねにツリーに立ち戻って上から見てみる.
• 作業のショートカットパスを探す.
  • 📏わたしというロボットのイシューマップの宝探しでは深さ優先探索ではなく幅優先探索

✅データ収集方法を検討する

過去データの取得では足や期間によってはあらかじめデータをためておく必要がある. これはちょっと前まで知らなかったけど試してみて気づいたインサイト. このインサイトを元にどうやって次の論点を設定するか?

• 開発サーバでcsvで定期取得する.

ただ, もう少し目的を明確化してから手段は検討しよう. そこまで足に拘らなければAPIを叩けばいいのだ.

✅保存のデータ形式

まずはcsvで保存.

• csv
• db

✅データの保存場所

定期的なデータ取得はおそらくローカルでは厳しいのでクラウド環境が必要.

GCPはコストがかかるが開発サーバbotの裏で収集すればいいのでコストはない.

• ローカルPC
• 開発サーバ
• GCP

📍バックテストの方法を検討する

あまり凝ったものではなく, ベクトル化バックテストのようなデータのaggregate程度がいい.

📍評価指標の検討する

ある通貨ペアの評価の方法を検討. 指標から参入する市場にアタリをつける.

• 基本情報
  • レバレッジ
• 基本統計量
  • 平均値
  • 標準偏差
  • 歪度
  • 尖度
• ヒゲの数
  • 15分足
  • 5分足
• ボラティリティ
  • マーケットインパクト
• 流動性
  • 出来高
  • 取引高
  • 取組高

📍市場の性質をどうやって定量化するか?

言い換えると, どの統計量, 指標を利用するか?

📍トレード市場の性質をどう評価するか?

• 🔍シストレのススメを読む

  • 💻note: シストレのススメ - UKI(2018)
  • シストレのススメ第6回　トレードする市場を選定する｜UKI｜note

📍ヒゲキャッチにおいて切り捨てるべき指標はなにか?

全部を相手にしないで一部をつかう.

📍評価する対象マーケットを決定する

とれあえず全列挙.

📍全部でいくつある?

ticker取得による列挙.

📍定性的な絞り込み

データではなく定性的に目でざっとチェックすることでショートカットをする.

📍定量的な絞り込み

ChangeLogs

• created: <2023-02-27 Mon 12:51>

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