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テクニカル指標まとめ

Technical Indicators(aka. Technicals).

過去のチャートから次の値動きの目安になる情報を抽出するための計算アルゴリズム, 要約統計量.

トレンド・偏差・最高価格からの比率・市場心理等様々な観点から指標が作成されて発表されている.

トレンド系テクニカル指標

トレンドの方向性を判定する. 移動平均から派生した物など.

🔖順張り

📊移動平均線(MA)

Moving Average.

一定期間の終値の平均値をつなぎ合わせた折れ線グラフ, ローソク足チャートと一緒に家が枯れることが多い. 最も有名なものはSMAであり, 派生もいろいろある.

📊SMA

単純移動平行線, Simple Moving Average. たぶん最も有名.

📊WMA

加重移動平均, WMA, Weighted Moving Average.

SMAの改良で平均を取る際に直近の期間がより要約されるように重み付けをしたもの.

📊EMA

指数平滑移動平均線, EMA, Exponential Moving Average.

WMAの改良で, WMAが線形な重み付けに対してEMAは指数関数的な重み付けをする.

SMA, WMA, EMAの順で, 直近の値動きをより反映することができるので, デイトレードやスキャルピングのような短期ではよりSMAよりもWMA, EMAが適している.

📊ドンチャンチャネル

高低線, Donchain-Channels. HLバンド, プライス・チャネルとも.

リチャード・ドンチャン（Rechard Donchian）氏が提唱する4週ルールを基礎としたトレンドフォロー（順張り）用のブレイクアウトシステムを視覚化したトレンド系のテクニカル指標.

links
- 高低線（ドンチャン・チャネル、Donchian-Channels） | 株式会社Neulab
- 📝ドテン君bot

📊モメンタム

📊ボリンジャーバンド

今後の相場のレンジ (値幅) や反転を判断する指標. 上下に一本づつバンドが引かれ上下幅は移動平均線を基準とした標準偏差で決まります.

買われすぎや売られすぎを判断することが出来る有効なテクニカル指標.

Bollinger_val = (price - rolling_mean) / (rolling_std)

✨ヒゲの発生確率を平均と標準偏差から根拠をもって決める

💡金融工学は正規分布を前提に構築されているが実際は正規分布になるとは限らない

ボリンジャーバンドの標準偏差99.7％の確率論は成り立たない | テクニカル分析と統計心理学。より.

現在の金融工学はマーケットの価格変動が正規分布に従った挙動であることを前提に理論が組み立てられています.

そもそもボリンジャーバンド怪しい説がある.

自分で検証したわけではないが, その主張はすこしあたっている気もする.

📊オシレーター系テクニカル指標

過去の値動きから, 今の価格が高い位置にいるのか安い位置にいるのかを判定する. トレンドの転換点を判定する. パーセントで表示する物が多い.

🔖逆張り

📊RSI

The Relative Strength Index, 相対力係数.

現在の相場の相対的な強弱（又は過熱感）を表す指標. J.W.ワイルダーが考案.

売られすぎ買われすぎを判定するために使われて, 逆張りやトレンド反転の判断に使われる.

📊SDV

Standard Deviation Volatility. 標準偏差ボラティリティ.

ボラティリティをみる最も基本的な指標. stddev, SDV.

📊HV

Historical Volatility. ヒストリカルボラティリティ.

現在価格の差分系列(一つ前の価格との差分)の標準偏差. 時系列データの差分系列をとると, トレンドの影響を小さくすることができる.

なお一般的なのはこちらではなくSDV.

ref. Definition Historical Volatility (HV)

📊Realized Volatility

refs.
- [高頻度データによるボラティリティの推定 - 柴田舞JPX2007]
- https://www.kaggle.com/competitions/optiver-realized-volatility-prediction
- Optiver 実現ボラティリティ予測 | Kaggle
- 機械学習による株価予測Kaggle参戦したお（ポエム） UKI - Qiita

📊ATR

Average True Range.

相場のボラティリティ(変動率)を示すテクニカル指標. 特定の期間における価格の変動幅を確認できる. 古典かつ王道な手法.

利益確定や損切りの目標を設定する際に利用されることが多い.

📊ストキャスティクス

売られすぎ, 買われすぎを判定する有名指標.

📊モメンタム(MTM)

モメンタム/Momentum(MTM)は, 現在の終値と過去の終値の差分. MTCのパーセント表記が📊ROC.

モメンタム自体がモメンタムトレード, 弾みへの逆張り的なニュアンスてつかわれているので文脈には注意. ここでいうモメンタムとはモメンタムインジケータであり価格の差分.

Momentum (technical analysis) - Wikipedia

📊ROC

ROC(Rate of Change)とは, 現在の価格と過去の価格との変化率.

ROC = ((現在価格) - (過去の価格))/(過去の価格) * 100 = ((現在価格)/(過去の価格) - 1) * 100

📊LTPの変化のパーセント. LPTの変化は📊モメンタム(MTM).

Rate of Change Definition, Formula, and Importance
記事によっては, ローソク足の終値の比較でつかわれているが, もうすこし汎用的でもある.
これを📊スプレッド(Bid-Ask Spread)と勘違いしていた. ％であるところは同じだが. spreadはbid/askの差分であり時間の差分でない.
一般的かはわからないが価格の差分はdistanceがつかわれている.

Topics

リターンとインジケータの相関が情報係数

📝情報係数

✨Insights

💡ローソク足チャートのテクニカル分析をするようにライフログをインジケータで分析したい

References

テクニカル指標一覧 - Wikipedia
https://twitter.com/HsakaTrades/status/1030321802403373057
- 英語だけど優良なTwitter Thread. テクニカル分析パターン.

🔥虚無との戦い

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