📝ディペッグを狙った戦略まとめ. Peg Arbitrage, Depeg arb, pegged asset arb.
戦略
エッジ
💰ディペッグ(de-peg) と Repeg=📝ミーン・リバージョン
depegはなんらかの歪みであるが、それは時間が経てば平均回帰する.
✨ベッグ通貨の値動きはベッグ元の値動きと連動するので乖離はエッジ
ペッグ通貨は担保としている通貨の値動きに連動するように設計されているので基本的には元の通貨の値動きと連動する. これが連動していないときがエッジ.
リスク
💰ディペッグ(de-peg)
ペッグ(=つまり特定の資産に連動している)が外れてしまう状態. ステーブルコイン崩壊.
ディペッグ, デペッグ, depeg, de-peggged. 再ペッグ(repeg) = 値戻りを狙う.
📍ディペックはなぜおこるか？
- 市場の流動性が不足.
- 裏付け資産に対する信用低下.
- 市場の混乱.
- Pool/Bridgeの資金枯渇(DeFi)
Pegged Assets
- 🪙ステーブルコイン, DAI, UST, MIMなど
- 🪙Liquid Staking Token/LST, stETH, mSOL, cbETH
- 🪙Wrapped Token
- 合成資産(sUSD, frxETHなど)
Stable Coin Depeg Arb
- USDT price discrepancy presents arbitrage opportunities for DeFi traders | The Block
- Defiを理解しようシリーズ 第3回: Defi Botterになってみよう ～教えてやる！Botは簡単だ！～｜dK
- JPYCから始めるBotter入門｜あいかわ ひびき(Hibiki Aikawa)
LST Depeg Arb
Wrapped Token Depeg Arb
- How to Make Money in DeFi: Arbitrage 101 - YouTube
- https://www.birdeye.so/profile/Ei74Sg7Qaap44XwUccmitg5RLEC2nChLm7SycfjRrfUd?chain=solana, このアカウントはbridgeをつかってないかつ手動.
bot
監視のみ手動 + 人力swap
Topics
レンティングとの合わせ技
🎴資金枯渇Poolのdeposite監視戦略
unwrap(withdraw)できないpoolをみつけてwrap(depoiste)監視
- 君のETHがッ尽きるまで殴るのを止めないッ！｜heppokoyaro
- [Chain01]ETH→WLRTへスワップ
- [Chain01]WLRT→LRTへアンラップ（今回はここをbot化します）
- withdrawできないので鞘発生.
- だれかがdepositeするのを監視.
- [Chain01]LRTをブリッジ
- [Chain02]LRTをETHへスワップ
- [Chain02]ETHをブリッジ
- Solanaアビトラのお話 2024-前期｜ミフｨ, これはCross-Chainではなけど、エッジとしては同じ原理. poolへの資産枯渇でwithdrawできなくて鞘発生->deposite監視
ヒゲキャッチbotと depeg bot
- Depeg arbitrage は「ペッグ（固定相場）の崩壊」という構造的な価格乖離を狙う戦略.
- ヒゲキャッチBotは「瞬間的なノイズ（フラッシュクラッシュ）」を狙う戦略です。
Insights
- むかし、PAXGとGOLDのヒゲキャッチbotを作成していたが、これはヒゲチャッチではなかった.
<2025-10-31 Fri 14:54>JPYC/USDCで挑戦中.