🎓金融工学

金融工学まとめ

Financial Enginnering. 投資に関わる意志決定に関わる工学全般をあつかう分野.

意思決定に関わらないもの(ネットバンキング/オンライントレード/暗号通貨)は📝フィンテックといい金融工学とは分けるとwikipediaにはあるが, とりあえずこのwikiではこのメモにまとめておく.

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金融工学Topics

• 💡金融工学は正規分布を前提に構築されているが実際は正規分布になるとは限らない

🔍ファイナンスと金融工学の間

たまたまネットでみつけた文章だけど面白いのでまとめておく(削除されるかも).

ref. 金融工学とはなにか? - ファイナンスと金融工学の間

日本語の金融工学は文脈によって広すぎる, しばしばファイナンスと同義. 英語のFinancial Enginneringは非常に狭い範囲を指す.

アメリカビジネススクールの内容は以下の通り.

1. Finance(ファイナンス)
   • (1.a) 投資理論
     • Investment(投資理論)
       • Asset Pricing(資産価格論)
       • 派生証券論(デリバティブズ論)
     • Captial Market(資本市場論)
   • (1.b) 企業金融
     • Corporate Finance(企業金融/企業財務)
2. Macroeconomics or Money and Banking
   • マクロ経済学
   • 金融論/銀行論

1がミクロ的分析, 2がマクロ的分析. 日本の伝統的な金融論は主に2を指す.

1のファイナンスは投資家側からみる1.aの視点と, 株式/債権を発行して資金をえる企業側の視点1.bがある.

以上の前提からの金融工学は, 数量的な側面を重視した目的志向型のファイナンスという学問の実践(1の分野)となる. 一方日本では, 2の金融論も含めたざっくりとした広義になっている. ここに違和感かある.

という話でした.

Topics

👨エドワード・ソープ

🔖ギャンブルに📝確率論を持ち込んだ. のちに, 📝株式投資においても数学で勝利.

• ウォール街の📝ハッカー.
• 🔖クオンツの祖.

🚀数学を使って稼ぎたいの夢を見せてくれた人.

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• ～アルゴリズム取引・教養編～エド・ソープから学ぶケリー基準 - Qiita
• 君はエド・ソープを知っているか 2006年05月19日 | 大和総研 | 山下 真一

📕金融工学の父エドソープ/情報理論の父シャノンのタッグでカジノをハッキング！

ラスベガスをぶっつぶせ(2008). 応用数学はここから始まった？！

• ブラックジャック、カウンティングを開発.
• 👨クロード・シャノンと一緒にルーレットをハッキング.
• エド・ソープ 市場とカジノを制覇したクオンツの開拓者

🔗References

• 金融工学 - Wikipedia
• フィンテック - Wikipedia

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実は大学の学部選びのとき若干迷った興味のある分野であり思い入れがある(🦊数学を使って稼ぎたい).

• up: 📂ファイナンス
• refs.
  • 📝応用数学
  • 📝アルゴリズム取引
  • 📝学問