🔖ペアトレード

ペアトレードとは

統計的アービトラージ. Statistical arbitrage/pairs trading.

相関関係の高い二つの金融商品の差額の変動を利用して収益をあげる取引方法.

Issues

ペアとなる銘柄をどうやって選定するか

共和分検定.

どのようなスプレッドの水準で仕掛けるか

Topics

statarbさんの解説

https://github.com/FreerGit/quant-research/tree/fbb69d4ecb80750e27cfd1f94c8de33376af992b/Stat-arb

• Bayesian Markov Regime Switching
• Mean-Reversion and Optimization

References

• ペアトレード｜証券用語解説集｜野村證券
• Pairs Trade Definition
• 論文紹介（３） - これからの「お金」の話をしよう
  • https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2636212

Books

• A Machine Learning based Pairs Trading Investment Strategy: Moraes Sarmento, Simão, Horta, Nuno(2021)
  • https://twitter.com/Frinx7/status/1571472381474144263

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