株システムトレード戦略
分類の3軸.
- 保有期間: 超短期(数秒〜数分) 〜 長期(数ヶ月以上)
- 何にベットするか: トレンド継続 / 平均回帰 / 価格差(裁定) / イベント
- 銘柄の扱い方: 単一銘柄 / クロスセクション(銘柄間の相対)
- 💸マーケットメイク戦略: HFT向け. 素人御免.
- 💸統計的アービトラージ(StatArb)
🤖寄り引けLS bot
cross-sectional long-short (equity market-neutral), クロスセクショナル・ロングショート. 寄り引けロングショート戦略
- 寄引で戦うbot.
- intraday または open-to-close, デイトレ.
- 日足のデータで分析ターゲットが作れる.
- 実運用での注文方法は寄成注文、引成注文(成行注文)
- マケデコでまずはここからと紹介されていた. おそらくみんなまずはここから.
- StatArb基本形.
- デイトレは機関投資家が参入してこないので個人投資家有利.
- 日計り信用（同日決済）は金利・貸株料がかからず、往復コストが売買手数料+スプレッドだけで済む
🤖小型株シグナルエントリbot
ザラ場で戦うbot.
資金100-200万円は機関が物理的に入れない時価総額帯（〜100億円）で戦える。小さい資金は制約でなく武器
NT倍率トレード
- 日経225mini買い×ミニTOPIX先物売りの市場中立戦略
- NT倍率には長期上昇トレンドがあり平均回帰が保証されないこと, NT倍率の罠？──日経平均とTOPIXのすれ違いを読み解く｜SBI証券 投資情報メディア
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- 【保存版】株のトレーディング手法まとめ｜UKI, 体系的.
データ収集
ヒストリカルデータ取得
株価、財務情報
- https://dc.jpx-jquants.com/ja, tickdata.
💸J-Quants API
日本取引所グループによる公式API.
- https://jpx.gitbook.io/j-quants-api
- https://jpx-jquants.com/ja/spec
- J-Quants プロジェクト振り返り
- cli: 【J-Quants】J-Quants CLIリリース #株価 - Qiita
最強チュートリアル: https://japanexchangegroup.github.io/J-Quants-Tutorial/
機関投資家情報に個人投資家もアクセス可能になった.
<2026-07-12 Sun 15:38>課金してみた.
- 日々公表取得APIで、超高リスク空売り戦略を作る
- J-Quants × EDINET DB 完全ガイド (2026 年 5 月版) — 株価と有報を AI エージェントで組み合わせる | EDINET DB
💻Yahoo! Finance API
有名.
💻Stooq API
株価情報が見れるサイト. https://stooq.com/
APIがありプログラムからデータ取得できる.
統計データ
e-STAT API
景気動向や生産指数など行政がまとめるデータが幅広く利用可能。
EDINET DB
不動産DB
姉妹サービス「不動産DB」が正式版になりました — EDINET DBユーザーの特典付き | EDINET DB
Refs
- 【日本株】リアルタイム株価が取れる無料・有料APIを徹底比較（J-Quants／Alpha Vantage／yfinance／kabuステ／立花証券） | SystemTrade -45395-, 2026/04
モデリング
テキストデータ処理
決算短信・適時開示・大量保有報告書をLLMでスコアリング
バックテスト
スコア計算
- A. 次営業日の始値/終値: イントラデイトレード
- B. 次営業日の終値/2営業日の終値: 日をまたぐ評価
スコア評価
- 分位リターン(スプレッドリターン)
- 順位相関のプロット
スコアスクリーニング
基本的には投資する銘柄間の株式スコアを設計して比較する.
- スコアが高い銘柄を投資対象に組み入れる
- スコアが低い銘柄は投資対象から除外する
- 複数のスコアを合成して新たな戦略を構築する
- 【マケデコ】初心者 向け株式分析セミナー: データ分析/モデル作成から評価まで全部！ - YouTube, 2022
- システムトレードを始めるための基本のスコア設計
- オルタナティブデータの機械学習は機関投資家は説明可能性が低いので使わない.
- 株式のシステムトレード初心者の最初の一歩(評価方法を中心に) - Speaker Deck
残差検証/寄与度分解
- クオンツはテクニカル分析を寄与度分解の中で見ている, 勝つためではなく負けを除外するツール.
- バックテストで良い戦略を見つけた後にbotterが最初にやるべき残差分析, 新しいシグナルを既知ファクターに回帰して残差を取ったら、エッジが消えた／残った」
- 海外クオンツでは標準実務なのですが、日本語圏ではほとんど言語化されていないようです
アセット・アロケーション
🔌株取引API
取引執行.
kabuステーションAPI
- Windows専用, Mac/LinuxはVMで運用.
- 信用取引手数料ゼロ.
三菱UFJ eスマート証券, auカブコム証券. 2025年3月, モルガン・スタンレーMUFG証券の取引執行アルゴリズムを個人投資家向けに本邦初提供開始
- kabu STATION API｜auカブコム証券
- 優秀なエンジニアは10億円プレーヤーも夢じゃない。個人投資家向けREST API発注環境「kabuステーション®API」の魅力とは - Qiita Zine
立花証券e支店
- HTTPS ベース.
- 対象商品は国内株式の現物・信用のみ（先物・オプション不可）
ウイブル証券
Webull.
米国株APIトレード向け「moomoo OpenAPI」
https://s.kabutan.jp/news/n202603131003/
Refs
MLbot
MLの活用まとめ.
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- D進したいが金がない。そうだ株価を予測しよう。 #初心者 - Qiita, 2025年に毎週投稿していた。100万円で月次2%, 利益でてるのはすごい. 年利24%じゃん. 夢がある.
- 金融時系列予測における評価指標に応じた損失関数のデザイン
- 投資戦略サーベイのための機械学習手法｜UKI
🤖LLM Agentトレード
LLM=テキスト, Agent=意思決定.
LLMによる情報抽出・構造化
テキストをオルタナデータとする.
意思決定エージェント
仮説検証プロセスの一部をエージェントで代替.
🤖アルファマイニング自動化
仮説検証自動化
- 300の投資アイディアからClaude Codeが選んだ株式投資戦略3選 - YouTube
- 大規模言語モデルを用いた株式投資戦略の自動生成におけるフィードバック設計
- バックテスト結果を丁寧に整形して LLM に返す精緻なループを作り込んでも、投資はそれほど改善しない
- 効くのはモデル選択。「別モデル（GPT）による批判的監査」が効いた
- 投資すべきは orchestration の作り込みではなく、探索の幅（多様なモデル・多様な仮説ソース）と、検定の厳格さ
- 【マケデコ】投資戦略を量産せよ！！！(2025/7/3まとめ)
- MixSeekという投資アルゴ量産のための新しいAIエージェントプラットフォーム, 25/12
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データ分析
- 日本株は本当に「モメンタムが効かない市場」なのか #Python - Qiita, 日本株は、条件が揃うと急にモメンタム市場になる。トレンド、ボラティリティ、政策、テーマ、海外資金フロー.
オルタナティブデータ
- Polymarketのオッズ変動を監視して、moomoo証券で自動売買を1ヶ月半検証してみた, 予測市場をエッジにするトレード.
コンペ
Numerai
株式予測のKaggle.
株価を予測するデータサイエンスコンペ. Numerai参加者には、金融商品に関する知識、取引のタイミングの考慮や売買ロジックの実装などは求められてない.
- 難読化された株式データセットが無料配布され、20営業日先リターンのターゲットを予測して提出
- NMR トークンをゲットする.
- https://numer.ai/
- Numerai Advent Calendar 2021 - Adventar
- 機械学習による株価予測はじめようNumerai - Qiita
- KagglerへのNumeraiのススメ
Numerai Signals
Numerai Signalsについての概要 | Japanese Docs
JPX
- 第1弾: SIGNATE - Data Science Competition, 日本取引所グループ ファンダメンタルズ. 財務諸表から株価の将来の動きを予測しよう！
- 第2弾: SIGNATE - Data Science Competition, 日本取引所グループ ニュース分析チャレンジ
- 第3弾: JPX Tokyo Stock Exchange Prediction | Kaggle
🔗References
- 仮想通貨BOTTER向け日本株解説 基本編｜Ros｜note
- 日本取引所グループ ファンダメンタルズ分析チャレンジ | SIGNATE - Data Science Competition
- 株式投資で学ぶ数理的手法, https://node2p.opslabo.com/
- これは力はいってる. オンライン書籍.
- 成功する投資：トレーディングのサイエンス #Python - Qiita
海外
マケデコ
Market API Developer Community. Discord上のコミュニティ.
- tomo@Alpacaさんの記事一覧 | Zenn
- マケデコというMarket APIのDeveloper Communityを作るに至った話
- マケデコ - Market API Developer Community - YouTube
- kaggle: JPX Tokyo Stock Exchange Prediction
- マケデコ&J-Quantsのカレンダー | Advent Calendar 2022 - Qiita
- マケデコ - Qiita Advent Calendar 2024 - Qiita
- マケデコ - Qiita Advent Calendar 2025 - Qiita
Botつくってみた
- 株価の取引ボットを作成して大儲け（したかった）軌跡｜6uclz1, 24/08. 素人がPineScript/MT5で頑張った.
- 初めてのBot開発振り返り｜積立郎, 25/12
- 【実録】LightGBM×J-Quantsで日本株AI自動売買システムを運用してみた | 機械学習×投資ログ, 週次選定. 売買にはSBI証券のS株（単元未満株）を使用. 発注は手動というのは新しい観点.
モチベ系
- ラーニングゾーンを抜け出して優位性をつかみとれ｜めろんぱん, 25/12
- 1億円プレイヤーになっても幸せになれなかった株Botterのおはなし｜chibita
- システムトレードの難しさ | SystemTrade -45395-
株Botter
- 🕴UKI
- JQuants API で５ヶ月くらい運用してみたらちょっとだけ儲かった話｜botter_01
- pegion_HOLE
- にとり｜note
- 塩辛botter
- Claude Codeに株・仮想通貨botを300個作らせて見えてきたこと, twitter, youtube, 書籍データなどをINPUTして検証させるパイプラインをつくるというメタ視点. AIトレードはこれなんじゃないかと思う.
- chibita
- 分析も機械学習もやらない株Botter(シストレ投資家)のおはなし｜chibita, これはDEXアビトラににている. 構造上のニッチを狙う.
- shinshin｜note
学習ソース/勉強
- Investment Management with Python and Machine Learning | Coursera, 有料化した.
- https://gist.github.com/ih2502mk/50d8f7feb614c8676383431b056f4291, Quantopian Lecture Series. 無料アーカイブ.
- 【Colab配布】yfinanceだけで日本株分析：OHLCV×財務三表×セクターまで｜botter_01
- J-Quants APIを用いたファクター時系列の可視化（google colabコードあり）｜botter_01