🔥虚無ずの戊い

📝アルゎリズム取匕

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アルゎリズム取匕ずは

コンピュヌタで自動的に株/為替/📝仮想通貚などの売買をするこず.

Algorithmic Trading(AT). アルゎず略されるこずもある.

自動売買ずもいわれる. 日本では 📝システムトレヌド(シストレ)ず混ざっお疲れわおいるこずがおおい. しかし海倖では䜿われおないので, 英語で怜玢するずきは algo trading, trading bot, Computational Investingなどで怜玢するほうが情報がでる.

このメモでは, システムトレヌドの䞻に自動売買戊略に぀いおたずめる.

メリットずデメリット

売買するずきに「ためらい」や「迷い」がなく, 短時間の売買でもタむミングを逃さないずいうメリットがある䞀方, 瞬間的に泚文が成立するため, あらかじめ泚文条件を指倀で蚭定するなど戊略的な売買が重芁.

アルゎリズム取匕の目的

3぀に分解できる.

  • リタヌンの远求
  • コストの削枛
  • リスクの削枛

リタヌン, コスト, リスクの぀は📝トレヌドオフの関係にある.

リタヌンの远求

投資におけるアルファの远求.

将来の䟡栌倉化率を説明出来る倉数=新しいアルファを持぀倉数の探玢.

安く買い高く売るずいう収益機䌚を発芋するこず.

コストの削枛

  • 泚文自動化による内郚コスト削枛
  • 最適な垂堎を遞ぶこずによる手数料削枛

リスクの削枛

  • 圚庫管理
  • 執行確率のコントロヌル

トレヌド戊略

基本的には歪みを予枬する予枬戊略ず予枬を刈る執行戊略に分けられる.

金融API

📝FIX API

FIXずは, Financial Information eXchange. 電子金融取匕に぀かわれる業界暙準プロトコル.

もずもずは株匏取匕のものだが, 為替業界の暙準プロトコルになった. このプロトコルのAPIが FIX APIず呌ばれおいる.

🔖Protocol

References

アルゎリズム取匕Topics

逆指倀泚文をAPIで出す

指倀ず成行泚文の組み合わせで掟生泚文をどうするか?

逆指倀泚文に分類されるストップロス/ストップリミット/利益確定のような泚文は, ある倀をトリガヌに泚文を出す.

ずいうこずはこれをプログラムで監芖するこずによりプログラムで刀断した結果指倀/成行を投げるこずで同じ機胜は実珟可胜. ただし, 取匕所APIですでにストップロス/ストップリミット/利益確定ですでにAPIが甚意されおいる堎合, 監芖をシステムに移譲するこずができ, さらに呌び出し回数を削枛するこずができる. IFD/OCO/IFOなども同様.

💡板自炊(OMS)

Order Management System(OMS).

How to Build a Fast Limit Order Book. どうやっおロヌカルでサヌバ䞊の板情報を構築するか. ネットワヌク遅延もあり, C++で自分で実装しおいる人がいる.

websocketから流れおくる泚文から板を぀くり, 自分の泚文情報ず突き合わせればポゞション管理もできる.

たずえばPythonでメむンロゞックを実装しおいる堎合でも, ここだけ高速な蚀語を遞択するずいう遞択肢はある.

https://twitter.com/yukio_sugiyama/status/1299320628407803906

executionsからではなくorderbookから䜜ったほうがリアルタむム性がある可胜性がある. 実際に蚈枬が必芁.

;; https://twitter.com/peihsun3/status/1572055929461567489

玄定通知より板曎新の方が速く飛んでくるなら, best ask/bid倀参照しお玄定刀定した方が速そうだな、ず思うなど.

トピックス

なんちゃらAI系

結構増えた?いずれたずめたい, ずいうよりやりたい.

🔗References

📚Pythonからはじめるアルゎリズムトレヌド - Yves Hilpisch(2022)

オラむラヌからでおいるアルゎリズムトレヌドの曞籍.

📚アルゎリズム取匕の正䜓(2018)

アルゎリズム取匕の党䜓像を説明する曞籍. これを読めばアルゎリズム取匕がなんなのかがわかる. 数匏はほずんど䜿われおおらず, 蚀葉だけで説明されおいる.

もうすでにいろいろ知っおいる人には䞍芁かもしれないが, 入門者がアルゎリズム取匕を知りたいず思ったずきにこの本は網矅的にたずたっおいるのでずおもよい. わたしはずおも満足した.

🔍かえるさんnote

かえるさん, おそらくHFTガチ勢.

それにしおも, いろいろ調べおいおもこのHFTゞャンルは日本語でアクセスできる情報はずおも少ないので, こういうnoteのようなカゞュアルなプラットフォヌムで解説しおくれるのはありがたい存圚.

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