アルゴリズム取引とは
コンピュータで自動的に株/為替/📝仮想通貨などの売買をすること.
Algorithmic Trading(AT). アルゴと略されることもある.
自動売買ともいわれる. 日本では 📝システムトレード(シストレ)と混ざって疲れわていることがおおい. しかし海外では使われてないので, 英語で検索するときは algo trading, trading bot, Computational Investingなどで検索するほうが情報がでる.
このメモでは, システムトレードの主に自動売買戦略についてまとめる.
メリットとデメリット
売買するときに「ためらい」や「迷い」がなく, 短時間の売買でもタイミングを逃さないというメリットがある一方, 瞬間的に注文が成立するため, あらかじめ注文条件を指値で設定するなど戦略的な売買が重要.
アルゴリズム取引の目的
3つに分解できる.
- リターンの追求
- コストの削減
- リスクの削減
リターン, コスト, リスクの３つは📝トレードオフの関係にある.
リターンの追求
投資におけるアルファの追求.
将来の価格変化率を説明出来る変数=新しいアルファを持つ変数の探索.
安く買い高く売るという収益機会を発見すること.
- ベイズ統計
- 時系列分析
- 📝機械学習
コストの削減
- 注文自動化による内部コスト削減
- 最適な市場を選ぶことによる手数料削減
リスクの削減
- 在庫管理
- 執行確率のコントロール
トレード戦略
基本的には歪みを予測する予測戦略と予測を刈る執行戦略に分けられる.
金融API
📝FIX API
FIXとは, Financial Information eXchange. 電子金融取引につかわれる業界標準プロトコル.
もともとは株式取引のものだが, 為替業界の標準プロトコルになった. このプロトコルのAPIが FIX APIと呼ばれている.
References
アルゴリズム取引Topics
逆指値注文をAPIで出す
指値と成行注文の組み合わせで派生注文をどうするか?
逆指値注文に分類されるストップロス/ストップリミット/利益確定のような注文は, ある値をトリガーに注文を出す.
ということはこれをプログラムで監視することによりプログラムで判断した結果指値/成行を投げることで同じ機能は実現可能. ただし, 取引所APIですでにストップロス/ストップリミット/利益確定ですでにAPIが用意されている場合, 監視をシステムに移譲することができ, さらに呼び出し回数を削減することができる. IFD/OCO/IFOなども同様.
💡板自炊(OMS)
Order Management System(OMS).
How to Build a Fast Limit Order Book. どうやってローカルでサーバ上の板情報を構築するか. ネットワーク遅延もあり, C++で自分で実装している人がいる.
- https://github.com/Crypto-toolbox/HFT-Orderbook
- https://gist.github.com/halfelf/db1ae032dc34278968f8bf31ee999a25
- https://github.com/Kautenja/limit-order-book/blob/master/notes/lob.md
- https://github.com/Kautenja/limit-order-book
- How to Build a Fast Limit Order Book « WK’s High Frequency Trading Blog
websocketから流れてくる注文から板をつくり, 自分の注文情報と突き合わせればポジション管理もできる.
たとえばPythonでメインロジックを実装している場合でも, ここだけ高速な言語を選択するという選択肢はある.
https://twitter.com/yukio_sugiyama/status/1299320628407803906
executionsからではなくorderbookから作ったほうがリアルタイム性がある可能性がある. 実際に計測が必要.
;; https://twitter.com/peihsun3/status/1572055929461567489
約定通知より板更新の方が速く飛んでくるなら, best ask/bid値参照して約定判定した方が速そうだな、と思うなど.
トピックス
なんちゃらAI系
結構増えた?いずれまとめたい, というよりやりたい.
- 競艇AI
- 競馬AI
🔗References
📚Pythonからはじめるアルゴリズムトレード - Yves Hilpisch(2022)
- title: Pythonからはじめるアルゴリズムトレード (2022)
- 自動売買の基礎と機械学習の本格導入に向けたPythonプログラミング
- url:
オライラーからでているアルゴリズムトレードの書籍.
📚アルゴリズム取引の正体(2018)
- urls.
- notes.
- 2022-09-16 Kindleにて購入.
アルゴリズム取引の全体像を説明する書籍. これを読めばアルゴリズム取引がなんなのかがわかる. 数式はほとんど使われておらず, 言葉だけで説明されている.
もうすでにいろいろ知っている人には不要かもしれないが, 入門者がアルゴリズム取引を知りたいと思ったときにこの本は網羅的にまとまっているのでとてもよい. わたしはとても満足した.
🔍かえるさんnote
かえるさん, おそらくHFTガチ勢.
それにしても, いろいろ調べていてもこのHFTジャンルは日本語でアクセスできる情報はとても少ないので, こういうnoteのようなカジュアルなプラットフォームで解説してくれるのはありがたい存在.
- https://twitter.com/stock_love8603
- 基本知識シリーズ第1弾 HFT｜かえるさん✨🥩🐟💰🏎🍸🍝｜note
- 基本知識シリーズ お正月🎍特別号 アルゴリズム初級｜かえるさん✨🥩🐟💰🏎🍸🍝｜note
- 基本知識シリーズ第3弾 市場構造🇺🇸｜かえるさん✨🥩🐟💰🏎🍸🍝｜note
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