💸投資戦略

トレード戦略概論

裁量トレード/システムトレード問わずまとめる.

手法/収益源別

• 🗃マーケットメイキング戦略: 🔖スプレッド損益を取る.
• 🗃ディレクショナル戦略: 🔖ポジション損益を取る.
  • 🎴トレンドフォロー戦略(順張り)
  • 🎴リバ取り戦略(逆張り)
  • 🎴イナゴトレード戦略(暴騰暴落)
  • 🎴レンジトレード戦略
  • 🎴ヒゲトレード戦略
  • 🎴トレード決済戦略(利確/損切)
• 🗃アービトラージ戦略: 市場の価格差を取る.
  • 🎴コピートレード
  • 🎴乖離戦略(ギャップ分析)
• 💸マーケットニュートラル
  • 🎴デルタニュートラル戦略

投資対象別

• 🗃仮想通貨トレード戦略

統計的トレード

• 板読み職人と📝オーダーフロートレード
• リバ取り職人と🌉統計的アービトラージ

📍トレード戦略Issue

📝イシューを見極めるトリガー質問を収集する.

• 📍押し目か反転か?
• 📍ブレイクアウトかダマシか?

📍決済注文はどこで構築されたポジションか?

💡OIとLiquidationの関係

💸マーケットニュートラル戦略

マーケットリスクを中立化する一連の投資戦略. 実質的あるいは理論的に相関関係を有する複数の投資対象についてロングとショートのポジションをもつこと(書籍: マーケットニュートラル投資の世界より)

• 市場全体に依存せず 収益を得るという目的、考え方.
• エクスポージャを消し去るポートフォリオを構築するアプローチ.

Index

• 💸転換社債裁定
• 債権アービトラージ
• 💸デルタニュートラル: 数値目標. おもにオプション取引.
• 🌉統計的アービトラージ

特徴

• 相関に着目する
• 株式市場の動向とは無関係

エッジ

• 非対称性のミスプライシングは元に戻る.

手段

代表的なのは📝両建て戦略. アドバンテージとは、証券を空売りできること.

Tactics

分野ごとではなく抽象を集める.

💸コピートレード

他人のトレード手法を真似して自分の口座でトレードする方法. ソーシャルトレードとも呼ばれてる.

勝手に手法を盗むというよりはプラットフォームでサポートされていて公開されているトレード手法を選択する.

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