デリバティブデータ分析まとめ
とくに📝未決済建玉が大事なのでOI分析ともいわれる.
デリバティブデータ
- 📝未決済建玉(Open Interest/OI)
- 📝精算(Liquidation)
- 📝累積ボリュームデルタ(CVD)
- 📝LS比(Long-Short Ratio/LS Ratio)
- 📝資金調達率(Funding Rate/FR)
📝精算(Liquidation)
Liquidation. ロスカットボリュームともいう. Liquidateだと動詞になり, 精算する.
取引所全体でされたロスカットポジションを合算した数値. 通常不利な損切で強いられた時のネガティブな意味で使われる. 破産による精算など.
多くの清算が発生すると, 市場のボラティリティが高まり. 価格の過剰な動きが発生しやすくなる.
💡LiquidationデータのAPI取得方法は？
データ提供サービスを経由することで取得可能. Long/Short Liquidation Volumesが取得できる.
ただし取引所から直に取得しようとすると, websocketしかifがないようにみえる. さらにそれは清算されたorderが流れてくる(side/size/price). なのでCoinalyze やCoinglassはaggregatedtされた情報にみえる.
🤔精算されたVolumeはレバレッジがかかってる？
T.B.D.
大きな精算と同時に📊OIが減少することがある. しかしそのVolumeを比べると1/10にも満たない.
これは精算されたVolumeというのはレバレッジがかかっているのか？たとえば10倍. それとも精算されたVolumeいうのはOIの減少に対して微々たるものなのか？
この関係を調べている. 調査中なのであとで更新.
🔖精算リスク
📝ロスカットが発動して強制的に証拠金がゼロになる, 精算リスク.
References
📝LS比(Long-Short Ratio/LS Ratio)
成行注文で新規に建てられたポジション数量の比率. ポイントは決済で閉じたポジションではない.
デリバティブデータを用いたトレード戦略
デリバティブデータは単独でみるものではなく, 関係性でみる. ここではそのノウハウをまとめる.
🆚OIとLiquidation(ロスカット)の関係
上昇トレンドでOIが増加するということは, 誰かがロングポジションをオープンしたということ. そのあと下降トレンドになると, OIの増加が示すようなロンガーはどこかで損切りしないといけない. もしくは, それらのロンガーは強制ロスカットされる. それはLiquidationのデータを見ると確認できる.
言い換えると, 価格上昇+OIの増加後に下降トレンドになったときに, Liquidationからその捕まったロンガーの行動を読むことができる.
さらに, 損切りショートを従っているロンガーの決済が精算をみることで知ることができれば, その後に上昇相場に反転したときに, 価格上昇を止めるショートがこない可能性を示唆する.
🔤OIとFRと価格変動の関係
T.B.D.
Topics
📊仮想通貨デリバティブデータ分析事例
ビットコイン定量分析－BitMEX取引所指標｜UKI｜note, ファンディングレートと乖離率の相関分析.
データはチャートの形ではなく常に手元に置き、主観に惑わされずデータで判断することが重要だと考えています。
💡デリバティブデータAPI取得
Coinayze APIで各種デリバティブデータが取得できる. どうも取引所から直接取得しようとしてもwebsocket経由の受信IFしかない印象(調査不十分).
https://api.coinalyze.net/v1/doc/
References
- 【無料配布】Binance Future Position Viewer(BFPV)【Trading View】｜ぼーる丸
- Understanding Cryptocurrency Derivatives Data (Open Interest, Funding, Liquidations and Cumulative Volume Delta) - Tradingriot.com