🔥虚無との戦い

📝高頻度bot

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仮想通貨に依存しない概論は📝高頻度取引にまとめる.

高頻度botとは

頻繁に取引を繰り返すbot. HFT bot(= high frequency trading).

  • 利益の出そうな小さい取引をたくさん繰り返して行うことを基本戦略とする.
  • 取引回数かゆるやかな📝スイングbotと対比されることも多い.
  • スキャルピングのソフトウェア自動化.

高頻度botがネットスラングのようにみえる. 使っている人や文脈でいろんなbotを指している. ただ, 感覚的には数秒~数分で取引を繰り返すbotをみんな高頻度botとよんでいる印象. すくなくとも通俗的な株の1ミリ秒を争うHFTの文脈で語られる話題とは速度が違うので分けて考えたほうがいい.

高頻度maker/高頻度taker

大きな分類ではメイカータイプとテイカータイプに分かれる.

  • メイカー
    • 指値注文
    • スプレッド損益
    • ミーンリバージョン
    • 📝mmbot: 価格予測に対する逆張りメイク
  • テイカー
    • 成行注文
    • ポジション損益
    • トレンドフォロー
    • 📝mtbot: 価格予測による順張りテイク

個人的分類

📍HFT bot高速化

💡HFT高速化の対象より, 高速化イシューを再掲.

  • 情報取得
    • websocket
  • プログラム高速化
    • 言語選定
    • アルゴリズム改善
    • 並行処理/非同期処理
    • サーバリソースの増強
  • レイテンシ
    • サーバローケーション
    • 遅延対策

情報取得高速化

まずは, 📝WebSocketの活用検討, pybottersが優秀.

情報取得というよりは情報取得遅延でbitFlyer周りの開発でみんな苦労をしているようだ.

プログラム高速化

CPUバウンドとIOバウンドに分解できる.

CPUバウンドだと, マルチスレッドや言語処理能力, アルゴリズムの問題. IOバウンドだとあまりマルチスレッドを活かすことができないので, どちらかというとノンブロッキングな設計&非同期処理の問題.

並行/並列処理と非同期実行を考慮してアプリをつくる.

仮想通貨Bot開発アーキテクチャ

ことHFTにおいては, プログラミング言語よりもネットワークレイテンシがネックのことが多い.

💡言語による処理速度

レイテンシ改善

インフラ周りの改善, 分散システムチューニング.

📝TCP Protocolレベルのチューニング.

スリッページに対するあきらめ

taker注文で速度はより大事になる. 遅延が発生する想定での対策.

スリッページ, take指値.

もう遅延によるスリッページが起こることを想定して, それをマージンとしても統計的有意な条件を探す.

📍統計的有意性とパラメータ選択

HFTbot Topics

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高頻度botの分類

以下の記事がとてもわかりやすい.

ref. 暗号通貨市場におけるHFTまとめ｜Hoheto (仮想通貨botter)｜note

１）受動的マーケット・メーキング戦略２）裁定取引戦略３）構造戦略４）価格指向性戦略４－１）基礎的価値戦略４－２）注文予測戦略４－３）モメンタム・イグニッション戦略

2021/09の最適な取引所はGMO, bitFlyer

ref. 仮想通貨ボット関連の質問があれば答えるよ（2021/9/5限定）

国内取引所で出来高が大きいところが良いと思います。GMO、bitFlyerがまず候補になります。

高頻度botは低資金高利回り

小さくはじめるならばやはりHFTbotがよさそうなのかな?

ref. 2週間で利回り4000%超を達成したトレーディングbot構築の考え方｜UKI｜note

1万円の原資を増やしていくチャレンジ. 1万円なら試してみようという人に優しい. しかしこういう理由もあって, 初心者のファーストチョイスとして選択が集中するため, ある程度なれると他の手法にいくのかも.

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