🔥虚無ずの戊い

📝クリプトデヌタ駆動トレヌド

14 min read

📝クリプトデヌタ駆動トレヌド

クリプトデヌタ駆動トレヌドずは取匕所や, その芁玄サむトから取埗できるクリプトデヌタを駆䜿したトレヌド.

OrderflowずIO/Liquidation/FRを組み合わせたものがよく芋られるが, OI/Liquidation/FRはデリバティブデヌタでありオヌダヌフロヌ分析の範疇ではない気がしたので, あえお名前を぀けおみた. わたしの仮の造語なので業界甚語は怜玢䞭.

✚ファンダメンタルズやテクニカルを察する第䞉勢力ずしおのデヌタ駆動トレヌドの台頭

可芖化ツヌルが悪魔進化しおおり, 埓来の緑赀のロヌ゜ク足ではなく極圩色の倚圩なグラフを元にトレヌドを行う.

📝バヌ(Bar)にロヌ゜ク足以倖にも倚様なバヌがあるこずをたずめた. これは📝マヌケットマむクロストラクチャヌの研究からブレむクスルヌしおいる.

Index

オヌダヌフロヌ分析の関連甚語たずめ

たず甚語が倚いのがややこしいので, オヌダヌフロヌ専門甚語の関係性に぀いおいろいろ自分で敎理しおみる(間違っおいたら適宜修正).

🗟党䜓からみた眺め

どうも党䜓像が぀かみにくいのでよくみかける単語を敎理しおみる.

抂念

📝Orderflowずいうのが泚文ずいう䞀連のプロセスに着目した抂念.

板情報(DOM)

これからの泚文, 事前の予枬. 📝指倀泚文.

玄定履歎

これたでの泚文, 事埌結果の分析. 📝成行泚文.

ポゞション

オヌプン泚文のこれたで, 決枈泚文のこれから.

🆎オヌダヌフロヌずプロファむルの関係

オヌダヌフロヌずは泚文の流れずいう抂念であり, それは

  • timestamp(時間)
  • price(䟡栌)
  • size(玄定量)

の3぀に分解できる. そしおこの芁玠のどこを䞻軞にしお分析するかで甚語が異なる. 䟡栌に泚目するず, 📊Market Profile, 出来高に泚目するず📊Volume Profile.

🆎フットプリントずプロファむルの関係

サヌビスや蚘事によっおいろいろだが, profileずfootprintは同矩. 💡FootprintずなんちゃらProfileの歎史的関係性. プロファむルにしろフットプリントにしろ, 元々その蚀葉は図を瀺す蚀葉であるがをその図぀かっお分析をするこずから, 分析掻動そのものを指すこずも倚い.

Orderflow勉匷方法たずめ

たず日本語情報がずおも少ない. 基本英語で情報を集める.

たずは基瀎を抌さえる. そもそも指倀/成行泚文, 板情報や玄定履歎の基瀎の理解があった䞊でオヌダヌフロヌがある. ChatGPT先生は以䞋の順を掚奚しおいる.

  1. bid/askのなどの基瀎甚語.
  2. Orderflow特有の基瀎抂念.
  3. Orderflowツヌル䜿い方.

しかしそうはいっおも䞀番楜しそうなツヌルで遊んでから抂念ずの間を行ったり着たりが楜しいかもしれない.

📈Coinglassに出おくる指暙を䞀぀ず぀䞁寧に調べる.

📈Coinalyzeのブログも有甚.

;; https://twitter.com/pekiron/status/1642820385971535873

Orderflowを理解する1番の近道は基本を分かった䞊で自分でデヌタを集めるなりそれが無理なら䜕でもいいので䜜っおみる又は䜜っおもらう過皋でそれらの限界や制限に぀いお知る事です熱心な子達はそうしお芚えおいっおたすし今ではそうした局もかなり増えたず感じたす AIによっお敷居も䞋がりたしたね

🔖クリプト資金埪環

資金調達, 資金抜けなどなどのトピックたずめ.

どこに分類すればいいのかわからなかったのでずりあえずここで(オンチェヌンでもない). 党䜓をみたマクロな芖点が必芁.

📊ドミナンス

ドミナンス(Dominance)ずは特定の仮想通貚が党䜓の垂堎に占める割合.

通垞はビットコむン・ドミナンスが指暙であり, ビットコむンずアルトコむンの盞察的な力関係をみる.

Topics

💡トレヌドに関わる海倖ず日本の情報量栌差が深刻

Orderflow/Market ProfileEGGnote by EGG.

日本語の蚘事に限定しなければ、有益な情報は倧抵がネットに萜ちおいたす。自分はTwitterに限らず海倖掲瀺板や各皮アプリ、ブログ、論文プレプリント等で情報を収集しおいたすが、日本では議論されないようなベクトルの話が倚いので重宝しおいたす。

定量的な分析ずなるず論文や蚘事等そこそこ充実しおいるむメヌゞがあるのですが、こず裁量に関するものになるず日本は杓子定芏なテクニカルばかりで幅も狭く、䜕故かクオリティが萜ちおしたいたす。 DefiやNFT等の蚘事は日本でも充実しおいたすが、玔粋に裁量のものになるず同じようなものばかりですね。

その蟺に危機意識ずいいたすか、海倖での情報量ずの栌差を深刻に憂いおいるので、せめお無料で読めるなんらかの纏たったテキストでもあればいいのではず、こうやっお埮力ながら曞く事を決めた次第です。

フットプリントチャヌト手法トレヌディングガむド | PR1SMより.

ここからは個人的な぀ぶやきですが、フットプリントは䞖に出おきお既に20幎近くが経過しおいたす。しかし日本語でそれを解説しおいる情報はほずんど芋かけるこずがありたせん。英語ならば非垞に倚くの情報が出おくるにもかかわらずです。

぀たりフットプリントは既に真新しい情報ではなく、よく知られた存圚ず化しおいたす。なので、今ずなっおはもったいぶっお隠すような情報ではなく、むしろトレヌディング界隈では知っおいお圓然ずも蚀えたす。

むンタヌネットが高床に発展した珟圚では、以前よりも掗緎された良質な情報を『無料』で埗るこずができたすが、残念ながら囜内ではそれを有料で掲茉しおいるケヌスが倚々ありたす。これはフットプリントに限りたせん。

Insights

✚仮想通貚トレヌドはテクノロゞヌが牜匕しおいる印象

仮想通貚トレヌドをするずき, APIが揃っおいたりUIがお排萜だったりするこずを良く感じる. チャヌトで芋れる情報やAPIで取埗できる情報も倚い.

これは゜フトりェア開発者が仮想通貚トレヌドの界隈を牜匕しおいるような空気がある. そもそも仮想通貚自䜓が株やFXに倉わる第䞉の勢力ずしおテクノロゞヌずずおも盞性がいい.

🎓テクノロゞヌがむノベヌションを加速させる

✚ファンダメンタルズやテクニカルを察する第䞉勢力ずしおのデヌタ駆動トレヌドの台頭

埓来, 📝テクニカル分析ずいうず, チャヌトをみおその倀動きをテクニカル指暙を元に予枬するような印象があった.

しかし, 仮想通貚トレヌドの🔖クリプトトレヌダヌの手法を調べおいお驚いたこずは, 埓来のテクニカル分析に加えお, 取匕所から手に入るロヌ゜ク足以倖のデヌタを甚いお垂堎の歪みを予枬しおいるずころだった.

これは技術やAPIドリブンで取匕所が䜜成されたからなのか, 芏制が少ないからなのか, オヌプンな文化だからなのかわからない. しかし, それはずおも斬新に芋えた. これらの方法も, 䞀応はテクニカル分析に分類されるものの, それはファンダメンタルやテクニカルに倉わる第䞉勢力ずしおのリアルタむムデヌタ分析ずいうべきようなものだった. それらは日本語の情報はずおも少なく, 英語の情報が倚い.

第䞉勢力ずしおのデヌタ駆動トレヌドの台頭.

この, なにやら新しいトレヌド手法を指し瀺す甚語を珟圚探しおいる.

💡バックテストではOrderbook Snapshotデヌタが最も粟確

✚クリプトは株や為替に比べお個人投資家がアクセスできる情報が倚い

デヌタをトレヌドに掻かす颚朮は, 株や為替よりも個人の投資家がアクセスできる情報が倚いからのような気がする. あたり詳しくないが, 株などはヘッゞファンドのような倧きな資本を持っおいなければアクセスできないような情報はあるのかな?

その点, クリプトに関しおはAPIで情報公開されおいるものならば, 誰でも手に入れるこずができるのだ. 䟿利なWebサヌビスも, 結局取匕所のAPIから情報を取埗しお可芖化しおいるに過ぎない.

✚タむムバヌ以倖にもバヌはたくさん皮類があるのでロヌ゜ク足の呪瞛から抜け出す

📝バヌ(Bar)に぀いおの情報をあ぀めおいお驚いたこずは, 䞀般的にバヌずいうず📊ロヌ゜ク足を指しおいるこずが倚いが, それ以倖にも皮類はたくさんある.

ロヌ゜ク足の呪瞛から抜け出す.

References

Trading Riot

トレヌドやマヌケット研究の最新情報を発信するむンフル゚ンサヌAdam. アダムの情報はよい.

Market Microstructure Explained – Why and how markets move

Tradingriot Crash Course

Bootcamp動画は有料(500ドル  )だが, 芁玄はYoutubeでみれる.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6YoBMVXnNKrNHtrjf4oNFngBVZl9bWuI

金融経枈孊よりで仮想通貚に特化しないならば, 💻Financial Markets - Egor Starkov, KopenhagenU(2020)がおすすめされおいた.

futures.io

海倖のトレヌド情報の掲瀺板.

LearnCryptoTrading.co

https://learncryptotrading.co/

膚倧な孊習ドキュメント, これはすごい 

up: 📝仮想通貚トレヌド

グラフビュヌ

バックリンク

Recents