🔥虚無との戦い

📝クリプトデータ駆動トレード

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📝クリプトデータ駆動トレード

クリプトデータ駆動トレードとは取引所や, その要約サイトから取得できるクリプトデータを駆使したトレード.

OrderflowとIO/Liquidation/FRを組み合わせたものがよく見られるが, OI/Liquidation/FRはデリバティブデータでありオーダーフロー分析の範疇ではない気がしたので, あえて名前をつけてみた. わたしの仮の造語なので業界用語は検索中.

✨ファンダメンタルズやテクニカルを対する第三勢力としてのデータ駆動トレードの台頭

可視化ツールが悪魔進化しており, 従来の緑赤のローソク足ではなく極彩色の多彩なグラフを元にトレードを行う.

📝バー(Bar)にローソク足以外にも多様なバーがあることをまとめた. これは📝マーケットマイクロストラクチャーの研究からブレイクスルーしている.

Index

オーダーフロー分析の関連用語まとめ

まず用語が多いのがややこしいので, オーダーフロー専門用語の関係性についていろいろ自分で整理してみる(間違っていたら適宜修正).

🗾全体からみた眺め

どうも全体像がつかみにくいのでよくみかける単語を整理してみる.

概念

📝Orderflowというのが注文という一連のプロセスに着目した概念.

板情報(DOM)

これからの注文, 事前の予測. 📝指値注文.

約定履歴

これまでの注文, 事後結果の分析. 📝成行注文.

ポジション

オープン注文のこれまで, 決済注文のこれから.

🆎オーダーフローとプロファイルの関係

オーダーフローとは注文の流れという概念であり, それは

  • timestamp(時間)
  • price(価格)
  • size(約定量)

の3つに分解できる. そしてこの要素のどこを主軸にして分析するかで用語が異なる. 価格に注目すると, 📊Market Profile, 出来高に注目すると📊Volume Profile.

🆎フットプリントとプロファイルの関係

サービスや記事によっていろいろだが, profileとfootprintは同義. 💡FootprintとなんちゃらProfileの歴史的関係性. プロファイルにしろフットプリントにしろ, 元々その言葉は図を示す言葉であるがをその図つかって分析をすることから, 分析活動そのものを指すことも多い.

Orderflow勉強方法まとめ

まず日本語情報がとても少ない. 基本英語で情報を集める.

まずは基礎を押さえる. そもそも指値/成行注文, 板情報や約定履歴の基礎の理解があった上でオーダーフローがある. ChatGPT先生は以下の順を推奨している.

  1. bid/askのなどの基礎用語.
  2. Orderflow特有の基礎概念.
  3. Orderflowツール使い方.

しかしそうはいっても一番楽しそうなツールで遊んでから概念との間を行ったり着たりが楽しいかもしれない.

📈Coinglassに出てくる指標を一つずつ丁寧に調べる.

📈Coinalyzeのブログも有用.

;; https://twitter.com/pekiron/status/1642820385971535873

Orderflowを理解する1番の近道は基本を分かった上で自分でデータを集めるなりそれが無理なら何でもいいので作ってみる又は作ってもらう過程でそれらの限界や制限について知る事です熱心な子達はそうして覚えていってますし今ではそうした層もかなり増えたと感じます AIによって敷居も下がりましたね

🔖クリプト資金循環

資金調達, 資金抜けなどなどのトピックまとめ.

どこに分類すればいいのかわからなかったのでとりあえずここで(オンチェーンでもない). 全体をみたマクロな視点が必要.

📊ドミナンス

ドミナンス(Dominance)とは特定の仮想通貨が全体の市場に占める割合.

通常はビットコイン・ドミナンスが指標であり, ビットコインとアルトコインの相対的な力関係をみる.

Topics

💡トレードに関わる海外と日本の情報量格差が深刻

Orderflow/Market Profile｜EGG｜note by EGG.

日本語の記事に限定しなければ、有益な情報は大抵がネットに落ちています。自分はTwitterに限らず海外掲示板や各種アプリ、ブログ、論文プレプリント等で情報を収集していますが、日本では議論されないようなベクトルの話が多いので重宝しています。

定量的な分析となると論文や記事等そこそこ充実しているイメージがあるのですが、こと裁量に関するものになると日本は杓子定規なテクニカルばかりで幅も狭く、何故かクオリティが落ちてしまいます。 DefiやNFT等の記事は日本でも充実していますが、純粋に裁量のものになると同じようなものばかりですね。

その辺に危機意識といいますか、海外での情報量との格差を深刻に憂いているので、せめて無料で読めるなんらかの纏まったテキストでもあればいいのではと、こうやって微力ながら書く事を決めた次第です。

フットプリントチャート手法トレーディングガイド | PR1SMより.

ここからは個人的なつぶやきですが、フットプリントは世に出てきて既に20年近くが経過しています。しかし日本語でそれを解説している情報はほとんど見かけることがありません。英語ならば非常に多くの情報が出てくるにもかかわらずです。

つまりフットプリントは既に真新しい情報ではなく、よく知られた存在と化しています。なので、今となってはもったいぶって隠すような情報ではなく、むしろトレーディング界隈では知っていて当然とも言えます。

インターネットが高度に発展した現在では、以前よりも洗練された良質な情報を『無料』で得ることができますが、残念ながら国内ではそれを有料で掲載しているケースが多々あります。これはフットプリントに限りません。

Insights

✨仮想通貨トレードはテクノロジーが牽引している印象

仮想通貨トレードをするとき, APIが揃っていたりUIがお洒落だったりすることを良く感じる. チャートで見れる情報やAPIで取得できる情報も多い.

これはソフトウェア開発者が仮想通貨トレードの界隈を牽引しているような空気がある. そもそも仮想通貨自体が株やFXに変わる第三の勢力としてテクノロジーととても相性がいい.

🎓テクノロジーがイノベーションを加速させる

✨ファンダメンタルズやテクニカルを対する第三勢力としてのデータ駆動トレードの台頭

従来, 📝テクニカル分析というと, チャートをみてその値動きをテクニカル指標を元に予測するような印象があった.

しかし, 仮想通貨トレードの🔖クリプトトレーダーの手法を調べていて驚いたことは, 従来のテクニカル分析に加えて, 取引所から手に入るローソク足以外のデータを用いて市場の歪みを予測しているところだった.

これは技術やAPIドリブンで取引所が作成されたからなのか, 規制が少ないからなのか, オープンな文化だからなのかわからない. しかし, それはとても斬新に見えた. これらの方法も, 一応はテクニカル分析に分類されるものの, それはファンダメンタルやテクニカルに変わる第三勢力としてのリアルタイムデータ分析というべきようなものだった. それらは日本語の情報はとても少なく, 英語の情報が多い.

第三勢力としてのデータ駆動トレードの台頭.

この, なにやら新しいトレード手法を指し示す用語を現在探している.

💡バックテストではOrderbook Snapshotデータが最も精確

✨クリプトは株や為替に比べて個人投資家がアクセスできる情報が多い

データをトレードに活かす風潮は, 株や為替よりも個人の投資家がアクセスできる情報が多いからのような気がする. あまり詳しくないが, 株などはヘッジファンドのような大きな資本を持っていなければアクセスできないような情報はあるのかな?

その点, クリプトに関してはAPIで情報公開されているものならば, 誰でも手に入れることができるのだ. 便利なWebサービスも, 結局取引所のAPIから情報を取得して可視化しているに過ぎない.

✨タイムバー以外にもバーはたくさん種類があるのでローソク足の呪縛から抜け出す

📝バー(Bar)についての情報をあつめていて驚いたことは, 一般的にバーというと📊ローソク足を指していることが多いが, それ以外にも種類はたくさんある.

ローソク足の呪縛から抜け出す.

References

Trading Riot

トレードやマーケット研究の最新情報を発信するインフルエンサーAdam. アダムの情報はよい.

Market Microstructure Explained – Why and how markets move

Tradingriot Crash Course

Bootcamp動画は有料(500ドル… )だが, 要約はYoutubeでみれる.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6YoBMVXnNKrNHtrjf4oNFngBVZl9bWuI

金融経済学よりで仮想通貨に特化しないならば, 💻Financial Markets - Egor Starkov, KopenhagenU(2020)がおすすめされていた.

futures.io

海外のトレード情報の掲示板.

LearnCryptoTrading.co

https://learncryptotrading.co/

膨大な学習ドキュメント, これはすごい…

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