📑仮想通貨トレード/仮説検証

仮想通貨トレード仮説検証/エッジ探求

📝仮想通貨エッジの探究. botter界隈ではアルファではなくエッジという言葉がよく使われる.

https://note.com/qash/n/nacb3ab0d4015

Botterが使う「エッジ」という言葉は、弱いBOTをハメ殺す方法であったり、流動性を操作したりなど、収益を生み出すために使用する際立ったロジックのことを表すと思っており、以下はその意味で使用します。

もちろん、トレードBOTであれば、価格の上下方向を当てる問題を設定した場合だと、それと強く相関する指標（例えば、オンチェーンからCEXへのBTC流入量）のこともエッジ、という言葉の範囲に入ると思っています。

仮想通貨トレード仮説検証の型

決まった手順がありそうなので型を定義する.

手順

• 仮説を立てる, なんの事象を分析したいのか?
• 結果を予測, 期待する結果を事前に予測.
• データを集める. ヒストリカルデータの取得.
• データを分析する.
• 結果を考察する.

分析レポートフォーマット

• 分析の目的/背景
• ヒストリカルデータ取得
• データ分析
• 考察, まとめ

📊仮想通貨トレード仮説検証事例集

仮想通貨市場のデータ分析による仮説検証事例を収集. 📝仮想通貨: データ分析.

ここにあつめるのは, 分析をどう進めのかの参考で, 実際にエッジがあるかはわからないので注意.

📊Excelという簡易ツールでデータ分析手順を丁寧に解説

エクセルを使ったデータ分析の手引き｜UKI｜note

データ分析といっても、統計ソフトや機械学習ライブラリなどの専門知識は必要ありません。エクセルさえ使えればものの10分で結果を得ることができます。TLで気になる話題が流れたらまず調べる、このような癖をつけることが大切だと思います

Twitterのタイムラインを元に10分で分析をするにしても, 事前にデータをためておく必要がある. 逆に言えばヒストリカルデータの収集が重要.

普段からヒストリカルデータを扱うサイトを探し、ブックマークしておくことが大切です。ヒストリカルデータが手に入らないものは、APIを叩いたりスクレイピングして取得したデータをストレージしておく必要があります。このような収集コストの高いデータほど、エッジが存在する可能性があることは言うまでもないでしょう。

データ分析とは決して難しいものではなく、データ分析するかしないかで確実にトレードスキルに差がついていく、ということです。データ分析の目的は使える指標を探すだけでなく、使えない指標を切り捨てるためのものでもあります。定量的な判断を元に一般論に惑わされることなくトレードできるようになることがデータ分析の目的なのです。

📊時刻アノマリー分析

• Binance永久先物の24時間アノマリーと戯れる

仮説検証用プラットフォーム

aka. Nocode, Lowcode platform.

コードをなるべく書かないで戦略を素早く検証するという強い意志を持つ.

📈TradingView

仮説検証Topics

• 💡ブルートフォース仮想通貨エッジ探究
• 📍統計的有意性とパラメータ選択
• 💡投資戦略を大量生産するリサーチラボを稼働させる

執行より予測

予測と執行のどちらが大事かという議論はたびたびある.

cf. 💡予測より執行

💡エッジは現実的に獲得可能かどうか

ワケありのエッジ. 以下の記事より.

武器を持たない新参botterが収益機会を得ることは出来るか？｜nupinupinu｜note

1. 巨額な資本を必要とするから残っているだけの収益機会

2. リスクが高すぎて常人は手を出さないだけの収益機会

3. 技術的難易度が高すぎて残っている収益機会

4. 拾うのが面倒だから残っている収益機会 (コストリターン、リスクリターン的な意味も含む)

5. その他何かしらの高い障壁があり残っている収益機会

仮説検証サイクルを回してBotをつくる

2020/12にA級botterになることができました - yuzoh’s blog

ボットの作り方より引用.

私は基本的に以下の流れで作ります。

• 情報収集（twitter / note / ブログ / 書籍）
• 指標の情報係数を調べる
• 指標を利用したボットを作る
• いろいろなパラメータを使ってバックテストをする
• 実践
• 実践とバックテストの乖離がないかチェック

２の「指標の情報係数を調べる」でいい結果が出てくるところまでは簡単にできます。 ただ、いい指標を見つけられたとしても勝てるわけではありません。実際に指標を使ってみてオーダーを入れても約定しなかったりするため、4のバックテストは非常に重要な作業になります。

仮説検証Insights

仮説検証してだめでしたという記事は多い印象

情報を収集していると, アルファを探してみたけどだめでしたという記事は多い印象を受ける.

しかし, その探求プロセスは仮説検証できないわたしには考え方を学ぶ上でとても有益に感じる. いつかサクサク仮説検証できるようになりたいな.

🔗References

例が実際のものではないけれども, 仮説を立ててそれを調べてbotを改善するプロセスをわかりやすく解説している.

• 高頻度botを雑に作るイメージ｜片道切符マン｜note

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この分野ではハリネズミさんの記事が参考になる.

• 取引戦略作成入門（仮説立案編） | 考えるハリネズミ
• 実演！日本で一番具体的なトレードルール作成指南 | 考えるハリネズミ
• 売買ルール作成時のアプローチ方法は2つしかない | 考えるハリネズミ

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• 失敗に学ぼう～強いボットは失敗から作られる～｜Hoheto (仮想通貨botter)｜note
• マクロは3:2:5 - 将棋・東大での研究・筋トレについて。

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