ペニージャンプbot
Penny Jump戦略を使った📝mmbot派生戦略.
なおこの用語はネットには存在しないのでとりあえずつけておいた.
板の大口注文を検出したらその手前に指値をおいて指値が刺さったらポジションを閉じる.
ペニージャンプBot考察
📍おじさんタイプの雑指値に乗っかりヒゲキャッチ
東大卒の注目若手トレーダーが見抜いた「仮想通貨トレーダーの6分類」とは？ | ハーバー・ビジネス・オンライン | ページ 2 by あずまっち.
「現在値より少し上の価格に、通常よりも大きな売り板が長時間見えていれば、おじさんタイプが放置した売り指値だと予測します。価格が上がってきても、いったんはその指値で止められますが、その板が食われ始めたら自分も食う（買う）。おじさんの板を突破して、勢いよく上がったところで利益確定です。理想は最後の最後に板を食うこと。そうすれば、おじさんの板を突破することがほぼ約束された、確度の高いトレードになりますから」
ヒゲをとるという点では📝ヒゲキャッチbotの戦略ではあるものの, これはPenny jumpにも類似性がある.
ヒゲキャッチbotとペニージャンプbotの類似性
ペニージャンプはマーケットメイキングの派生とよく言われるが, 視点を変えると📝ヒゲキャッチbotにも類似性がある.
ヒゲキャッチは両側に指値をいれておいて, 片方でヒゲをキャッチしたら反対側の最良価格でのexitを目指す. ヒゲの発生要因に大口注文がある. 多すぎるサイズを取引しようとすることによって板に並んでいる注文をごっそり取っていく結果, チャートがヒゲになる.
ヒゲキャッチの場合は, 急落との区別をつけるために最良価格よりもかなり離したところに指値をおいて待ち構えるが, Penny Jumpの場合は板に並んでいる注文量の累積和にたいしてしきい値を設けて指値を入れる. このPenny Jumpのパラメータをヒゲキャッチなみに大きくすることで, Penny Jumpをヒゲキャッチのように振る舞わせることができる.
ただ, 両者の決定的な違いは, Penny Jumpは大口makerを検出して指値を入れるが, ヒゲキャッチはいつ大口takerが来ても取れるように待ち構える.