イナゴbotとは
何かの拍子で起こる暴騰や暴落に対してなるべく早めに順方向の取引を行うbot. イナゴという単語自体は投資用語, イナゴトレード.
「何かの拍子」とは, 大きな買い注文であったり, 影響力のある人のツイートだったり. 収益源は短期～中期の値動き予測.
💡イナゴは群集心理の俗語と仮定するならば, このような集団行動を引き起こすなにかのトリガーをプログラムで検知してアクションを起こすものがイナゴBotと言える.
📝イナゴフライヤー連動bot
狭義の意味では, いなごFlyer連動bot. 後述のイナゴフライヤーサイトを見ながらのスキャルピング, 自動だと📝高頻度botに属する. いなごスキャとかとも言われる.
世界各地(ビットコイン取引所)で発生する大きな群れ(トレード)を計測するイナゴトレーダー用ツール』を監視し、大きないなごの群れが計測されたタイミングで自動でビットフライヤーで売買を行うというBOTシステム.
仮想通貨は株式や為替に比べると取引量が少ない反面, 一度に大量の取引が行われると大きく価格変動を起こすという特性がある. そして大きな価格変動が起こる際に出来高が急増する傾向もある. この特性によって出来高の急増を捕まえてシグナルにする戦略.
bot開発というよりは一般的なイナゴと呼ばれるものについては仮想通貨トレードスキャルピングと合わせてイナゴFlyerの使い方解説記事はおおい印象(マーケットメイクはbot開発ばかり).
AKAGAMIさんが2017/11にこの手法で資産を増やして話題になった.
https://twitter.com/akagamiv2/status/936259293094993920
いなごFlyerの直近20秒のBuy/SellボリュームをPhantomJSでスクレイピング。BuyVolが強ければロング、SellVolが強ければショート、Buy/Sell反転した時が利確、兼、損切りっていうシンプルロジック。価格は一切見ていない。見ているのはVolだけ。
約定履歴でアラートは自炊可能
;; https://twitter.com/akagamiv2/status/1082997098495102976
当時はイナゴフライヤーをスクレイピングしてた。今や約定履歴で同じことできるやん、と思い改め、そこから生成。REST APIなら1リクエスト500件(＝およそ20〜30秒分)。それで足りればそれで良いし、もっと長期で利用したいならJSON-RPC APIからloggingでcsvに追記していってそれを読込利用するも良し。
この引用部分の当時というのはこのツイートの可能性がある.
https://twitter.com/akagamiv2/status/936259293094993920
📝歩み値連動bot
約定履歴から価格の変動を予測するbot.
結局いなごFlyerのサイトも取引量を取得して可視化しているので, それを自炊すればいい. いなごFlyerから情報取得するのではなく, いなごFlyerでやっていることを手元のAPIを叩いて約定履歴から自炊することが可能. イナゴFlyer自炊Bot.
イナゴフライヤーから発展して最近では約定履歴の取引量を元に価格の変動を予測するbotに使われているが, 実運用ではロジックを混ぜてbot運用することにはなりそう.
VPIN計算
歩ね値からの急変予測に関して, アカデミックではVPINアルゴリズムがある. いろんな工夫がされているのでやや実装の難易度は高いが検証もされている.
VPINのページで深堀り.
💡buy/sellの売買出来高を計算するいなご方式
売買出来高(Buy Sell Volume), buy/sellの出来高を計算する方式.
💡価格上昇と価格下落のボリュームを分類するいなご方式
「価格上昇に使われたボリューム」と「価格下落に使われたボリューム」を計算する方式. この価格上昇/下落に貢献した出来高はおそらくUptick/Downtick Volumeという統計量(📊Uptick Volume/Downtick Volume/Net Volume).
;; https://note.com/neet_fx/n/n9eb6e4a3d2f7
まず、指定された期間において、「価格上昇に使われたボリューム」と、「価格下落に使われたボリューム」を計算します。「価格上昇に使われたボリューム」とは、前回の約定価格より高くなった時の注文のサイズと、それ以前の同じ約定価格であるすべての注文のサイズを足したものです。つまり、擬似的に売り板を食って上がるのに使ったボリューム、ということです。「価格下落に使われたボリューム」はその逆です。そして、その差分を計算します。その差分が設定された閾値よりも大きい時、その方向に成行ドテンエントリします。つまり、指定された期間における出来高の偏りを検知し、イナゴエントリーするロジックとなります。
📝Twitter監視トレードbot
いろいろお騒がせな人を監視する. 🔖Twitter
トランプ大統領
ジャックドーシー
イーロン・マスク
Hohetoさんの試みがTiwtterのスレッドにある.
https://twitter.com/i_love_profit/status/1404220777839296519
計画①Elonのツイートを数秒おきに監視②内容がビットコ関連のものであれば③センチメント分析ではなく直近のBuy VolumeとSell Volumeの増加量を計算④閾値超えをしてたら成行でバカエントリーして通知⑤決済はとりあえず手動⑥初期資金1000ドルでレバ高め 2000ドル達成したら原資退避して放置
発注はFTXで行う（サブアカ管理が楽、自分のテイカー手数料と出来高のバランスがよい）が、判断基準となる約定情報はBybitを使う。これはBybitが手数料体系によって無駄なテイクが少ない（＝ノイズが少ない）ため。
これDOGEでもやっておこうかな DOGEは確かBybitに先物が…あるｗ USDTリニア契約だけど問題ないだろう サブアカは変えず併用。証拠金はBTC-PERPとDOGE-PERPでシェア 資金効率がよくなって大変よい
🤖回転bot
ヨーブンイナゴを刈り取る📝ミーン・リバージョン, いわゆるリバ取り, 逆張りbot.
暴落時にレバレッジをかけてロング＆伸びてきたら利確.
💡暴落が貫通するときに損をするハイリスクなbot
暴落がリバージョンせずに貫通するときに, 損失がでる.
;; https://twitter.com/i_love_profit/status/1624874807790829568
ハイリスクなボットなので・必ず余剰資金で行う・レバレッジを抑える・利益が出たら原資分引き出しを検討するがポイントですかね
⚖ヒゲキャッチbotはモメンタムで回転botはミーン・リバージョン
回転botのことを📝ヒゲキャッチbotといって解説している場合が多い印象がある. なぜならば, 暴落とその戻りはチャートの期間によってヒゲにみえるため.
ヒゲキャッチbotも回転botも俗称なので正解はないかもしれないが, あえて自分の中で整理するならば, いなご要因が回転bot, 大口単一ユーザ要因ならばヒゲキャッチといえる.
ヒゲキャッチbotはモメンタム, 瞬間的な板の食われで回転botは中長期のリバージョンといえる.
✨回転bot利確をトレーリングストップで取る
回転botがミーン・リバージョン戦略のひとつとするならば, 💡トレーリングストップによる利確は利確のためのよい戦略.
💡Volume/OI/Liquidationをつかったイナゴ検出
🤖ファンダBot
経済指標発表を狙う.