🔥虚無との戦い

🎴仮想通貨ヒゲキャッチ戦略

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仮想通貨ヒゲキャッチ戦略/ヒゲキャッチbotまとめ

このメモではヒゲキャッチ戦略, 及びその自動化のヒゲキャッチbotについてまとめる.

別名, ヒゲ取りbot, ひげ取りbot.

📝モメンタム・トレーディングの一種. 📝ヒゲトレードをするBotであるが, この用語は仮想通貨トレードによく利用される.

たまに起こる瞬間的な価格の変動をヒゲという. また, ヒゲと📝ミスプライスは同じような文脈でつかわれるため, こっちの用語でもいいかも. ミスプライスBot.

この瞬間的な高値(安値)を指値注文で待ち構えつつ, 指値が約定したら現在価格で反対方向でポジション解消すればそれが利益となる. このヒゲを狙って通常よりも安い価格で買ったり高い価格で売ったりすることを試みるbot.

実装しやすいのもあり人気. ただ用語が錯綜しているのでこのメモでまとめたい.

ヒゲキャッチbotの収益源

テイカーの📝ミスプライスによる🔖マーケットインパクトコスト.

ヒゲキャッチbot 分解

どうもネット情報をサルベージしていると, ひとくちにヒゲキャッチといってもそれぞれ違うものを指している気がするので個人的に分類してみる. 各Botにおける取引アルゴリズムは異なる.

🤖ヒゲマグロbot

単一の大口ユーザによる成行注文の残骸がヒゲにみえる. チャートをみるとぴょーんと不自然に伸びているやつ.

通常ヒゲキャッチbotというとこれを指す.

🤖チョビヒゲbot

🤖mmbotは, 板のデプス(depth)というコンセプトを突き詰めると, 大口の成行注文を指値で待ち構えるというヒゲキャッチに似ている.

ヒゲキャッチは事前に指値をある程度最良価格から離していれておいて大口テイク注文を待ち受ける. 指値がテイク注文に食われたら(ひげキャッチ), 反対側の最良価格で閉じる. このある程度離したらの変数と手仕舞いの変更でひげキャッチになる.

entryのときは両サイドに指値を入れる場合のでmmbotといえるが, 片側が刺さった(ヒゲキャッチした)場合は, 速やかに終値や最良価格で決済(📝アンワインド)をするところが純粋なmmbotとは違う.

🆚pure mmbotとチョビヒゲbotの違い(チョビイナゴbot)

mmbotとヒゲキャッチbotの違いを個人的にざっくり定義するならば,

  • 最良価格の外側に指値をいれるならばヒゲキャッチbot.
  • 最良価格の内側及び周辺に指してスプレッドを埋めるならばmmbot.

ヒゲキャッチは🔖マーケットインパクトコストがエッジ. ヒゲキャッチは単一の大きなサイズの成行注文で一回で食われた板の分をエッジにするため, ポジションクローズは最良価格でクローズする.

一方, mmbotは🔖スプレッド損益がエッジ. そのため複数の小さなサイズ成行注文によって段階的に板が食われたあとにリバージョンを期待する. すると, クローズ戦略はボラティリティを考慮した戻しを狙うため, マーケットメイクでエントリ時に両サイドに指したspread分を期待して指値は動かさない.

単一の小さなマグロに対する複数の小さなイナゴ集団という意味では, チョビヒゲに対するチョビイナゴbotといえる.

🤖イナゴbotとの比較

ヒゲキャッチは, 大口の注文板をめがけて成行注文が来ることを期待.

📊デプス(depth)は累積した注文量なので単一の大口板とは指している概念が違う.

🤖ヒゲイナゴbot

大量イナゴ軍団による残骸. 時間足でみるとチャートがヒゲにみえる. 分足でみるとリバージョンにみえるモノ.

これは逆張り版の🤖イナゴbotにほかならない.

🎴全財産FTXダニエル戦略

ボラティリティからのヒゲ予測. ここでいうヒゲキャッチは瞬間的なのものではなく, チャート足が大きいのでイナゴ型のヒゲキャッチといえる.

Bot自体は大して難しいロジックでもない素人Botで、所謂「ヒゲキャッチ」というボラティリティを掴む類のものですが、Botが走り始める「入り口」を、対象通貨のチャートからだけでは無くBTC、ETHの相関と先々に来るイベントを先読みして市場のボラティリティを予想して行うところに拘っていました。

マクロ環境が非常に良かったのとボラティリティの先読みがうまく行って、50万円相当のETHは2ヶ月弱で1,000万円近くに増やすことができましたし、自動売買とは言え一旦ポジションを掴むとワクワクして楽しい日々をすごしました。

自動化はFTX クオンツゾーンを利用(半自動). しかしこれでも一時的に億れたならば戦略に夢があるな.

🤖Grid Trading Bot

  • 価格が一定の範囲（グリッド）内で変動することを前提にして、その範囲内での小さな価格変動を利用して利益を得ること.
  • 注文の配置は指値注文.

Grid Trading Definition

ヒゲキャッチTopics

ヒゲ発生要因

大口成行注文によって板が食われる(ヒゲが伸びる). それにより, 市場が動揺して群集心理によって(特に初心者のミスプライスによる)ストップロス連発. または価格急変による強制ロスカット.

ヒゲを取るなら成行ではなく指値

ヒゲを検出したあとに成行注文を発注しても, 時すでに遅しの場合がある. 検出してから動いたのでは遅い. なので, 指値 or 逆指値成行で待ち構える必要がある.

逆にヒゲを高値/安値でキャッチしたあとのポジション解消のためのヒゲ利確はなんでもいい.

ヒゲキャッチ with TradingView

📈TradingView

🎴適正価格参照ヒゲキャッチ戦略

ある市場Aと別の市場Bを比較して, 別の市場Bの価格に合わせてある市場Aの価格の上下に指値をいれる. 2つの取引所の価格を参照するという点で, アビトラ戦略に分類されるようなヒゲキャッチ.

ここのポイントは, Aになんらかの理由でリアルタイムにfair priceが反映されないようなクセがあることをエッジとする. 流動性だったり, システム的な反応の遅さだったり.

別の取引所ではなく, index priceみたいなものや現物価格やステーブルコイン元など, 要はfair priceを推定できるような別の情報源を取得するものならばこの考え方を適用できる. 誰にも見えてないエッジ探索の工夫のしどころ.

デペッグによるヒゲキャッチ

🎴ディペッグ戦略

ヒゲキャッチbot Insights

イナゴbot と ヒゲキャッチbotの比較

📝イナゴbotと似ているがミスプライスではなく急変トリガーを狙うのがイナゴ.

ただし, イナゴbotとは, イナゴ=つまり群衆心理がトレンドに群がる状況. 大口注文よって市場が混乱してイナゴたちが損切り連発することで価格が戻ってくるところを待ち構える.

⚖ヒゲキャッチbotはモメンタムで回転botはミーン・リバージョン

🆚ヒゲキャッチは同一取引所で指値で待ちアビトラは異なる取引所で成行で入る

🗃仮想通貨アービトラージ戦略とヒゲキャッチの違いと共通点はなんだろうか？

ヒゲキャッチは同一取引所で指値注文で待ち構える. アービトラージは異なる取引所で乖離を成行で取る.

一方, どちらも本質は適正価格との市場価格の歪み取り, 乖離取りである. という意味で, ヒゲキャッチはアビトラに似ているのだ.

そしてヒゲキャッチだって成行で入ったりアビトラだって指値で待ち構えたり, タクティクスは交換可能だ.

✨ヒゲのミスキャッチで損をする

ヒゲだとおもったら, トレンドでそのまま損失の方向へ進んでポジションを閉じれないケース. この場合は上手く利益を取れないでむしろ損をしてしまう.

どちらかというと📝イナゴbot的にトレンドに飛び乗るか, 回避するか. もしくは充分に指値を最良価格からはなして置くか.

✨一定期間(数分)の乖離とその戻しを狙う戦略

自分の理解が甘いのかもしれないが, ヒゲとはミスプライスによる大口テイク注文で瞬間的に発生するので, 成行ではおそすぎる気がする. だからこそ, botで利益を取りに行くものだと思っていた.

しかし, 情報収集すると, 数分間にxxの乖離を検出したら成行でエントリして, さらにxx/2で利食いというパターンもある.

こういう手法はbotではなくマニュアルの手法なのかもしれない. ヒゲキャッチという用語自体がグクらビリティが低すぎて情報が少ないが, マニュアルの手法としては有名なのか, そこそこヒットする.

マニュアルなヒゲキャッチをbotで自動化するという点では, 瞬間的というよりは一定期間(数分)の乖離とその戻しを狙うのもありかもしれない.

追記, 俗に📝回転bot.

✨ヒートマップ的なものを計算してヒゲの指値を決定する

heatmapとその解決記事からのインサイト.

ヒートマップは, 指値が溜まっている板の価格帯を可視化するものだが, この解説記事で面白いなと思ったのは, 板の最良価格から少し離れたところに色がついていて, ヒゲ発生はその色がついている価格帯まで到達するという点.

以下の記事に乗っているヒゲとヒートマップの関係の図は面白い.

【BTCFX】TradingLiteの使い方その① ヒートマップを使って優位性のあるエントリー・利確ポイントを決める！ - ALL MY BTCFX

magito mmbotは, この性質を掴みにいっている気がした.

✨ヒゲを一定期間に大きく価格が動いたら元の価格に戻る確率が高いというリバーシブルエッジとみる視点

期間足の違いによるヒゲをとるということをヒゲキャッチbotの視点から解釈する.

💡ローソク足の期間の違いによるヒゲ

ヒゲキャッチbotは一定期間の間に, 適正価格からのマージンに対して指値を更新していく. ヒゲが発生するということは, 一定期間の間に価格がx tick動いたら, 📝ミーン・リバージョンの原則によってもとの価格に戻る確率が高いというエッジに対する戦略と解釈できる.

✨ヒゲの発生確率を平均と標準偏差から根拠をもって決める

ヒゲがうっかり大口成行注文で発生するとすると, それは珍しい事象であり, ✅ポアソン分布で珍しい事象の発生確率を予測できるという知識を活用するならば, 平均と標準偏差から根拠を持って求めることができる.

これはトレードの文脈でいえば, ボリンジャーバンドの言い換えに過ぎない.

🔗References

tags: 🔖仮想通貨bot手法

📗ヒゲキャッチ開発日誌

📗仮想通貨bot開発日誌

グラフビュー

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