🔥虚無ずの戊い

🀖ヒゲキャッチbot

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仮想通貚ヒゲキャッチ戊略/ヒゲキャッチbotたずめ

このメモではヒゲキャッチ戊略, 及びその自動化のヒゲキャッチbotに぀いおたずめる.

別名, ヒゲ取りbot, ひげ取りbot.

📝ヒゲトレヌドをするBotであるが, この甚語は仮想通貚トレヌドによく利甚される.

たたに起こる瞬間的な䟡栌の倉動をヒゲずいう. たた, ヒゲずミスプラむスは同じような文脈で぀かわれるため, こっちの甚語でもいいかも. ミスプラむスBot.

この瞬間的な高倀(安倀)を指倀泚文で埅ち構え぀぀, 指倀が玄定したら珟圚䟡栌で反察方向でポゞション解消すればそれが利益ずなる. このヒゲを狙っお通垞よりも安い䟡栌で買ったり高い䟡栌で売ったりするこずを詊みるbot.

実装しやすいのもあり人気. ただ甚語が錯綜しおいるのでこのメモでたずめたい.

ヒゲキャッチbotの収益源

テむカヌの📝ミスプラむスによる🔖マヌケットむンパクトコスト.

ヒゲキャッチbot 分解

どうもネット情報をサルベヌゞしおいるず, ひずくちにヒゲキャッチずいっおもそれぞれ違うものを指しおいる気がするので個人的に分類しおみる. 各Botにおける取匕アルゎリズムは異なる.

🀖ヒゲマグロbot

単䞀の倧口ナヌザによる成行泚文の残骞がヒゲにみえる. チャヌトをみるずぎょヌんず䞍自然に䌞びおいるや぀.

通垞ヒゲキャッチbotずいうずこれを指す.

🀖チョビヒゲbot

🀖mmbotは, 板のデプス(depth)ずいうコンセプトを突き詰めるず, 倧口の成行泚文を指倀で埅ち構えるずいうヒゲキャッチに䌌おいる.

ヒゲキャッチは事前に指倀をある皋床最良䟡栌から離しおいれおおいお倧口テむク泚文を埅ち受ける. 指倀がテむク泚文に食われたら(ひげキャッチ), 反察偎の最良䟡栌で閉じる. このある皋床離したらの倉数ず手仕舞いの倉曎でひげキャッチになる.

entryのずきは䞡サむドに指倀を入れる堎合のでmmbotずいえるが, 片偎が刺さった(ヒゲキャッチした)堎合は, 速やかに終倀や最良䟡栌で決枈(📝アンワむンド)をするずころが玔粋なmmbotずは違う.

🆚pure mmbotずチョビヒゲbotの違い(チョビむナゎbot)

mmbotずヒゲキャッチbotの違いを個人的にざっくり定矩するならば,

  • 最良䟡栌の倖偎に指倀をいれるならばヒゲキャッチbot.
  • 最良䟡栌の内偎及び呚蟺に指しおスプレッドを埋めるならばmmbot.

ヒゲキャッチは🔖マヌケットむンパクトコストが゚ッゞ. ヒゲキャッチは単䞀の倧きなサむズの成行泚文で䞀回で食われた板の分を゚ッゞにするため, ポゞションクロヌズは最良䟡栌でクロヌズする.

䞀方, mmbotは🔖スプレッド損益が゚ッゞ. そのため耇数の小さなサむズ成行泚文によっお段階的に板が食われたあずにリバヌゞョンを期埅する. するず, クロヌズ戊略はボラティリティを考慮した戻しを狙うため, マヌケットメむクで゚ントリ時に䞡サむドに指したspread分を期埅しお指倀は動かさない.

単䞀の小さなマグロに察する耇数の小さなむナゎ集団ずいう意味では, チョビヒゲに察するチョビむナゎbotずいえる.

🀖むナゎbotずの比范

ヒゲキャッチは, 倧口の泚文板をめがけお成行泚文が来るこずを期埅.

📊デプス(depth)は环積した泚文量なので単䞀の倧口板ずは指しおいる抂念が違う.

🀖ヒゲむナゎbot

倧量むナゎ軍団による残骞. 時間足でみるずチャヌトがヒゲにみえる. 分足でみるずリバヌゞョンにみえるモノ.

これは逆匵り版の🀖むナゎbotにほかならない.

🎎党財産FTXダニ゚ル戊略

ボラティリティからのヒゲ予枬. ここでいうヒゲキャッチは瞬間的なのものではなく, チャヌト足が倧きいのでむナゎ型のヒゲキャッチずいえる.

Bot自䜓は倧しお難しいロゞックでもない玠人Botで、所謂「ヒゲキャッチ」ずいうボラティリティを掎む類のものですが、Botが走り始める「入り口」を、察象通貚のチャヌトからだけでは無くBTC、ETHの盞関ず先々に来るむベントを先読みしお垂堎のボラティリティを予想しお行うずころに拘っおいたした。

マクロ環境が非垞に良かったのずボラティリティの先読みがうたく行っお、50䞇円盞圓のETHは2ヶ月匱で1,000䞇円近くに増やすこずができたしたし、自動売買ずは蚀え䞀旊ポゞションを掎むずワクワクしお楜しい日々をすごしたした。

自動化はFTX クオンツゟヌンを利甚(半自動). しかしこれでも䞀時的に億れたならば戊略に倢があるな.

🀖Grid Trading Bot

  • 䟡栌が䞀定の範囲グリッド内で倉動するこずを前提にしお、その範囲内での小さな䟡栌倉動を利甚しお利益を埗るこず.
  • 泚文の配眮は指倀泚文.

Grid Trading Definition

ヒゲキャッチTopics

ヒゲ発生芁因

倧口成行泚文によっお板が食われる(ヒゲが䌞びる). それにより, 垂堎が動揺しお矀集心理によっお(特に初心者のミスプラむスによる)ストップロス連発. たたは䟡栌急倉による匷制ロスカット.

ヒゲを取るなら成行ではなく指倀

ヒゲを怜出したあずに成行泚文を発泚しおも, 時すでに遅しの堎合がある. 怜出しおから動いたのでは遅い. なので, 指倀 or 逆指倀成行で埅ち構える必芁がある.

逆にヒゲを高倀/安倀でキャッチしたあずのポゞション解消のためのヒゲ利確はなんでもいい.

ヒゲキャッチ with TradingView

📈TradingView

🎎適正䟡栌参照ヒゲキャッチ戊略

ある垂堎Aず別の垂堎Bを比范しお, 別の垂堎Bの䟡栌に合わせおある垂堎Aの䟡栌の䞊䞋に指倀をいれる. 2぀の取匕所の䟡栌を参照するずいう点で, アビトラ戊略に分類されるようなヒゲキャッチ.

ここのポむントは, Aになんらかの理由でリアルタむムにfair priceが反映されないようなクセがあるこずを゚ッゞずする. 流動性だったり, システム的な反応の遅さだったり.

別の取匕所ではなく, index priceみたいなものや珟物䟡栌やステヌブルコむン元など, 芁はfair priceを掚定できるような別の情報源を取埗するものならばこの考え方を適甚できる. 誰にも芋えおない゚ッゞ探玢の工倫のしどころ.

デペッグによるヒゲキャッチ

🎎ディペッグ戊略

ヒゲキャッチbot Insights

むナゎbot ず ヒゲキャッチbotの比范

📝むナゎbotず䌌おいるがミスプラむスではなく急倉トリガヌを狙うのがむナゎ.

ただし, むナゎbotずは, むナゎ=぀たり矀衆心理がトレンドに矀がる状況. 倧口泚文よっお垂堎が混乱しおむナゎたちが損切り連発するこずで䟡栌が戻っおくるずころを埅ち構える.

⚖ヒゲキャッチbotはモメンタムで回転botはミヌン・リバヌゞョン

🆚ヒゲキャッチは同䞀取匕所で指倀で埅ちアビトラは異なる取匕所で成行で入る

🗃仮想通貚アヌビトラヌゞ戊略ずヒゲキャッチの違いず共通点はなんだろうか

ヒゲキャッチは同䞀取匕所で指倀泚文で埅ち構える. アヌビトラヌゞは異なる取匕所で乖離を成行で取る.

䞀方, どちらも本質は適正䟡栌ずの垂堎䟡栌の歪み取り, 乖離取りである. ずいう意味で, ヒゲキャッチはアビトラに䌌おいるのだ.

そしおヒゲキャッチだっお成行で入ったりアビトラだっお指倀で埅ち構えたり, タクティクスは亀換可胜だ.

✚ヒゲのミスキャッチで損をする

ヒゲだずおもったら, トレンドでそのたた損倱の方向ぞ進んでポゞションを閉じれないケヌス. この堎合は䞊手く利益を取れないでむしろ損をしおしたう.

どちらかずいうず📝むナゎbot的にトレンドに飛び乗るか, 回避するか. もしくは充分に指倀を最良䟡栌からはなしお眮くか.

✚䞀定期間(数分)の乖離ずその戻しを狙う戊略

自分の理解が甘いのかもしれないが, ヒゲずはミスプラむスによる倧口テむク泚文で瞬間的に発生するので, 成行ではおそすぎる気がする. だからこそ, botで利益を取りに行くものだず思っおいた.

しかし, 情報収集するず, 数分間にxxの乖離を怜出したら成行で゚ントリしお, さらにxx/2で利食いずいうパタヌンもある.

こういう手法はbotではなくマニュアルの手法なのかもしれない. ヒゲキャッチずいう甚語自䜓がグクらビリティが䜎すぎお情報が少ないが, マニュアルの手法ずしおは有名なのか, そこそこヒットする.

マニュアルなヒゲキャッチをbotで自動化するずいう点では, 瞬間的ずいうよりは䞀定期間(数分)の乖離ずその戻しを狙うのもありかもしれない.

远蚘, 俗に📝回転bot.

✚ヒヌトマップ的なものを蚈算しおヒゲの指倀を決定する

heatmapずその解決蚘事からのむンサむト.

ヒヌトマップは, 指倀が溜たっおいる板の䟡栌垯を可芖化するものだが, この解説蚘事で面癜いなず思ったのは, 板の最良䟡栌から少し離れたずころに色が぀いおいお, ヒゲ発生はその色が぀いおいる䟡栌垯たで到達するずいう点.

以䞋の蚘事に乗っおいるヒゲずヒヌトマップの関係の図は面癜い.

【BTCFX】TradingLiteの䜿い方その① ヒヌトマップを䜿っお優䜍性のある゚ントリヌ・利確ポむントを決める - ALL MY BTCFX

magito mmbotは, この性質を掎みにいっおいる気がした.

✚ヒゲを䞀定期間に倧きく䟡栌が動いたら元の䟡栌に戻る確率が高いずいうリバヌシブル゚ッゞずみる芖点

期間足の違いによるヒゲをずるずいうこずをヒゲキャッチbotの芖点から解釈する.

💡ロヌ゜ク足の期間の違いによるヒゲ

ヒゲキャッチbotは䞀定期間の間に, 適正䟡栌からのマヌゞンに察しお指倀を曎新しおいく. ヒゲが発生するずいうこずは, 䞀定期間の間に䟡栌がx tick動いたら, 📝ミヌン・リバヌゞョンの原則によっおもずの䟡栌に戻る確率が高いずいう゚ッゞに察する戊略ず解釈できる.

✚ヒゲの発生確率を平均ず暙準偏差から根拠をもっお決める

ヒゲがうっかり倧口成行泚文で発生するずするず, それは珍しい事象であり, ✅ポア゜ン分垃で珍しい事象の発生確率を予枬できるずいう知識を掻甚するならば, 平均ず暙準偏差から根拠を持っお求めるこずができる.

これはトレヌドの文脈でいえば, ボリンゞャヌバンドの蚀い換えに過ぎない.

🔗References

tags: 🔖仮想通貚bot手法

📗ヒゲキャッチ開発日誌

📗仮想通貚bot開発日誌

グラフビュヌ

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